Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS210
4 états financiers consolidés au 31 décemBre 2020
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Notes annexes aux états financiers
un même montant de notionnel. Les dates de maturité des éléments couverts correspondants s échelonnent jusqu en 2040.
Le montant notionnel de dérivés en couverture de résultats futurs s élève à 205 208 millions d euros au 31 décembre 2020. Les variations de valeur
cumulées comptabilisées directement en capitaux propres s élèvent à 2 009 millions d euros. Au 31 décembre 2019, le montant notionnel de dérivés de couverture de résultats futurs s élevait à 179 237 millions d euros et le montant des variations de valeur cumulées comptabilisées directement en capitaux propres s élevait à 1 416 millions d euros.
En millions d euros, au 31 décembre 2020
Date d échéance
Inférieure à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total
Couverture de valeur 164 828 341 676 251 146 757 650
Instruments dérivés de taux 162 184 336 020 250 667 748 871
Instruments dérivés de change 2 644 5 656 479 8 779
Couverture de résultats futurs 145 237 40 142 19 829 205 208
Instruments dérivés de taux 11 289 29 053 14 723 55 065
Instruments dérivés de change 133 788 10 913 5 106 149 807
Autres instruments dérivés 160 176 336
Couverture des investissements nets en devises 1 737 200 - 1 937
Instruments dérivés de change 1 737 200 1 937
En millions d euros, au 31 décembre 2019
Date d échéance
Inférieure à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total
Couverture de valeur 160 731 330 600 250 316 741 647
Instruments dérivés de taux 157 154 326 038 249 491 732 683
Instruments dérivés de change 3 577 4 562 825 8 964
Couverture de résultats futurs 116 676 38 757 23 804 179 237
Instruments dérivés de taux 18 330 30 475 18 338 67 143
Instruments dérivés de change 98 205 8 102 5 466 111 773
Autres instruments dérivés 141 180 321
Couverture des investissements nets en devises 4 156 617 90 4 863
Instruments dérivés de change 4 156 617 90 4 863
4.c ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR CAPITAUX PROPRES
En millions d euros, au
31 décembre 2020 31 décembre 2019
Valeur de marché
dont variation de valeur
comptabilisée directement en
capitaux propres Valeur de marché
dont variation de valeur
comptabilisée directement en
capitaux propres
Titres de dette 55 981 613 50 403 161
États 30 989 414 29 820 176
Autres administrations publiques 17 970 244 13 782 68
Établissements de crédit 5 140 (39) 4 323 (80)
Autres 1 882 (6) 2 478 (3)
Titres de capitaux propres 2 209 535 2 266 565
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR CAPITAUX PROPRES 58 190 1 148 52 669 726
Les tableaux suivants présentent la ventilation des montants notionnels des instruments dérivés à usage de couverture par date d échéance au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 :
