Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS290

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Synthèse des risques annuels

Autres

Les tensions géopolitiques se sont atténuées en Asie dans la Péninsule coréenne mais restent élevées dans certaines autres zones, en particulier au Moyen-Orient, avec une implication potentielle des puissances occidentales à des degrés variés. En Méditerranée, des tensions sont apparues à la suite de revendications dans certaines zones maritimes disputées. En Amérique latine, des tensions d ordre politique ont également été constatées.

Même si les conséquences possibles de tels risques sont difficiles à évaluer, les économies régionales considérées, voire l économie mondiale, pourraient être affectées par le biais de différents canaux (confiance, liens commerciaux, prix des matières premières).

Les risques liés à l évolution de l environnement macroéconomique et de marché sont décrits dans la partie suivante Facteurs de risque(1).

Les analyses concernant les secteurs (notamment les financements à effet de levier, le financement maritime - shipping, l aviation, le secteur Pétrole et Gaz, le secteur Hôtel, Tourisme et Loisirs, la distribution non alimentaire hors e-commerce et l immobilier commercial) sont détaillées dans le paragraphe Diversification sectorielle de la section 5.4.

Les principes de prise de risque sont présentés dans le Risk Appetite Statement adopté par le Conseil d administration (voir partie Appétit pour le risque en section 5.3).

(1) Notamment le facteur de risque : « 5.3 Du fait du périmètre géographique de ses activités, le Groupe BNP Paribas est exposé au risque pays et à l évolution des contextes politiques, macroéconomiques ou financiers d une région ou d un pays. »

FACTEURS DE RISQUE

Les principales catégories de risques propres à l activité du Groupe BNP Paribas sont présentées ci-après. Elles peuvent être notamment appréhendées au travers des actifs pondérés ou d autres indicateurs, quantitatifs ou qualitatifs, lorsque les actifs pondérés ne sont pas adaptés (comme pour le risque de liquidité et de financement).

En milliards d euros

Actifs pondérés

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Risque de crédit 527 524

Risque de contrepartie 41 30

Risque lié aux positions de titrisation du portefeuille bancaire 14 11

Risque opérationnel 71 69

Risque de marché 25 19

Montants inférieurs aux seuils de déduction (pondérés à 250 %) 17 16

TOTAL 696 669

De manière transversale, les risques auxquels le Groupe BNP Paribas est exposé peuvent provenir d un certain nombre de facteurs liés entre autres à l évolution de son environnement macroéconomique, règlementaire ou de facteurs liés à la mise en œuvre de sa stratégie et de son activité.

Les risques propres à l activité du Groupe BNP Paribas sont ainsi présentés ci-après sous 7 principales catégories, conformément à l article 16 du Règlement (UE) n° 2017/1129 dit « Prospectus 3 » du 14 juin 2017, dont les dispositions relatives aux facteurs de risques sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019 : les risques de crédit, de contrepartie et risques liés aux positions de titrisation du portefeuille bancaire ; le risque opérationnel ; le risque de marché ; le risque de liquidité et de financement ; les risques liés aux contextes macroéconomiques et de marchés ; les risques liés à la règlementation ; les risques liés à l évolution du Groupe BNP Paribas dans son environnement.

Les politiques de gestion du risque ont été prises en compte dans l appréciation de la matérialité des différents risques, il est rappelé notamment que conformément à la règlementation bancaire, les actifs pondérés intègrent les éléments de mitigation du risque éligibles au titre de celle-ci.

1. RISQUES DE CRÉDIT, DE CONTREPARTIE ET RISQUES LIÉS À LA TITRISATION DU PORTEFEUILLE BANCAIRE

Le risque de crédit du Groupe BNP Paribas est défini comme la probabilité d une inexécution par un emprunteur ou une contrepartie de ses obligations vis-à-vis de la Banque conformément aux conditions convenues. L évaluation de cette probabilité de défaut et du taux de recouvrement du prêt ou de la créance en cas de défaut est un élément essentiel de l évaluation de la qualité du crédit. Conformément aux recommandations de l Autorité Bancaire européenne, ce risque intègre également les risques sur les participations en actions y compris ceux liés aux activités d assurance. Au 31 décembre 2020, le Groupe BNP Paribas est exposé au risque de crédit à hauteur de 41 % sur les entreprises, 26 % sur les administrations centrales et banques centrales, 25 % sur la clientèle de détail, 5 % sur les établissements de crédit, 2 % sur les autres actifs risqués et 1 % sur les actions. Au 31 décembre 2020, le portefeuille de crédits de la Banque était notamment composé de créances sur des emprunteurs situés en France à hauteur de 34 %, en Belgique et au Luxembourg à hauteur de 15 %, en Italie à hauteur de 10 %, dans les autres pays européens à