Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 449
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de liquidité
➤ TABLEAU N° 96 : COMPOSITION DE LA RÉSERVE DE LIQUIDITÉ GLOBALE (COUNTERBALANCING CAPACITY)
En millions d euros Moyenne 2020 31 décembre 2020 31 décembre 2019
Total des actifs éligibles 569 277 589 489 421 918
Utilisations (149 083) (150 873) (108 713)
Transférabilité (6 594) (6 649) (4 228)
RÉSERVE DE LIQUIDITÉ GLOBALE 413 600 431 967 308 977
dont actifs liquides reconnus par la règlementation prudentielle (HQLA) 402 229 424 800 276 500
dont autres actifs liquides 11 371 7 167 32 477
La réserve de liquidité du Groupe s établit en fin d année 2020 à 432 milliards d euros dont 75,8 milliards d euros stérilisant les financements wholesale très court terme.
La réserve de liquidité du Groupe au 31 décembre 2020 est en hausse de 123 milliards d euros par rapport à fin 2019. En moyenne annuelle, la réserve augmente de plus de 70 milliards d euros par rapport à l année précédente. Cette hausse est due à la forte collecte de liquidité pendant la crise essentiellement placée auprès des banques centrales.
RATIOS RÈGLEMENTAIRES DE LIQUIDITÉ
Champ d application
Le périmètre prudentiel de liquidité défini par le Groupe BNP Paribas pour la surveillance et le pilotage sur base consolidée des ratios de liquidité correspond à celui défini pour la surveillance de ses ratios de fonds propres, à l exception des entités contrôlées conjointement qui sont consolidées selon la méthode de l intégration proportionnelle dans le périmètre prudentiel qui sont mises en équivalence dans le périmètre prudentiel de liquidité (voir partie Champ d application de la section 5.2 Gestion du capital et adéquation des fonds propres).
Liquidity Coverage Ratio LCR
Le ratio de liquidité règlementaire à 30 jours (Liquidity Coverage Ratio LCR) est entré en vigueur au 1er octobre 2015 avec une exigence de couverture minimale des sorties nettes de trésorerie sur un horizon d un mois en situation de crise de 100 % depuis le 1er janvier 2018. Le Groupe mesure son exigence de liquidité conformément aux prescriptions de l Acte Délégué adopté par la Commission européenne en janvier 2015 et a adapté son processus de pilotage à cette règlementation. Ainsi, les indicateurs de pilotage des besoins de financement des métiers et les modalités de tarification interne tiennent compte des hypothèses standardisées fixées par le LCR et permettent au Groupe de veiller au respect de cette exigence.
Le LCR fin de période du Groupe au 31 décembre 2020 s élève à 154 %, contre 125 % au 31 décembre 2019.
La situation LCR du Groupe est présentée ci-dessous selon les « Orientations de l ABE relatives à la publication du LCR » publiées le 8 mars 2017. Conformément à ces orientations, la situation LCR du Groupe est calculée comme la moyenne glissante des 12 dernières mesures de fin de mois.
La réserve de liquidité globale (counterbalancing capacity) est calculée nette des besoins intra-journaliers des systèmes de paiement et tient compte des règles prudentielles, notamment américaines, qui ne reconnaissent comme disponibles certains actifs liquides qu à partir d un certain délai. Les contraintes de transférabilité sont également prises en
compte dans la détermination de la réserve de liquidité du Groupe. Ces contraintes peuvent naître de règlementations locales qui limitent les transferts entre entités d un groupe, de devises non convertibles ou de juridictions avec contrôle des changes.
Le tableau ci-dessous décrit son évolution.
