Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 411
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Titrisation en portefeuille bancaire
➤ TABLEAU N° 63 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS PAR TYPE D APPROCHE
En millions d euros
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation
Positions de titrisation
conservées ou acquises
(EAD) Actifs
pondérés
Positions de titrisation
conservées ou acquises
(EAD) Actifs
pondérés
Positions de titrisation
conservées ou acquises
(EAD) Actifs
pondérés
Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) 60 800 12 279 21 170 4 324 39 630 7 955
Approche standard (SEC-SA) 4 144 923 5 195 1 257 (1 051) (335)
Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 1 514 1 270 324 177 1 191 1 093
Approche IRBA 33 644 4 352 (33 644) (4 352)
Approche standard 944 400 (944) (400)
TOTAL 66 458 14 472 61 276 10 510 5 182 3 961
Le montant des actifs pondérés correspondant aux positions de titrisation conservées ou acquises par le Groupe s élève à 14,5 milliards d euros au 31 décembre 2020, soit 2,1 % des actifs pondérés du Groupe BNP Paribas, contre 10,5 milliards d euros au 31 décembre 2019 (1,6 % des actifs pondérés du Groupe).
➤ TABLEAU N° 64 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE TITRISATION PAR TYPE D EFFETS
En millions d euros 31 décembre
2019
Type d effets
Total variation
31 décembre 2020
Volume des actifs
Qualité des actifs
Mise à jour des
modèles
Méthodologie et
règlementation Acquisitions
et cessions
Variation des taux
de change Autres
Actifs pondérés Titrisation 10 510 (14) 83 - 3 954 - (148) 85 3 961 14 472
La variation des actifs pondérés en 2020 s explique par le nouveau cadre règlementaire relatif à la titrisation qui s applique depuis le 1er janvier 2020 aux programmes initiés avant le 31 décembre 2018.
