Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 421

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de contrepartie

➤ TABLEAU N° 71 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL PONDÉRÉE EN APPROCHE STANDARD (EU CCR3)

En millions d euros Taux de pondération

31 décembre 2020

Valeur exposée au risque

Actifs pondérés0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % Total

dont non notées(*)

Administrations centrales et banques centrales - - - 68 - 4 - 73 - 39

Établissements - 179 - 42 - 16 - 238 6 73

Entreprises - 13 0 53 - 1 438 19 1 524 1 209 1 495

Clientèle de détail - - - - 11 - - 11 11 8

TOTAL - 193 0 164 11 1 458 19 1 845 1 227 1 615

(*) Expositions sur des contreparties ne faisant pas l objet d évaluation de crédit par les agences ou organismes de notation externes.

En millions d euros Taux de pondération

31 décembre 2019

Valeur exposée au risque

Actifs pondérés0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % Total

dont non notées(*)

Administrations centrales et banques centrales 2 - - - - 0 - 2 - 0

Établissements - 204 - 36 - 5 - 246 0 64

Entreprises - - 0 0 - 975 3 978 925 980

Clientèle de détail - - - - 33 - - 33 33 25

TOTAL 2 204 0 36 33 980 3 1 259 959 1 069

(*) Expositions sur des contreparties ne faisant pas l objet d évaluation de crédit par les agences ou organismes de notation externes.

Le tableau ci-dessous présente la distribution de l EAD du portefeuille de dérivés de gré à gré par rating. Pour chaque élément, est indiquée la part de transactions nettées.

➤ TABLEAU N° 72 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL PAR NOTE

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Distribution de l EAD

dont transactions nettées

Distribution de l EAD

dont transactions nettées

AAA 13 % 97 % 9 % 97 %

AA 43 % 81 % 47 % 96 %

A 19 % 93 % 22 % 91 %

BBB 10 % 88 % 9 % 93 %

BB 6 % 88 % 5 % 82 %

B 5 % 87 % 5 % 84 %

Autres 4 % 88 % 3 % 79 %

Concernant le portefeuille de dérivés de gré à gré à fin décembre 2020, la part des transactions collatéralisées représente, en nombre de transactions, plus de 78 % du total.