Document enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS454

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

Risque de liquidité

Pour la gestion du risque de liquidité l échéancier contractuel ci-dessus est complété d analyses économiques tenant compte du comportement de la clientèle ou de la liquidité de marché de certains actifs (par exemple les titres), en situation normale ainsi qu en situation de stress.

Pour cela, le Groupe s appuie sur un ensemble d outils pour anticiper et gérer sa liquidité économique, en particulier, comme indiqué précédemment :

■ les situations de liquidité à moyen et long terme ;

■ les simulations de stress et la réserve de liquidité ;

■ le suivi des ratios règlementaires de liquidité.

Le tableau suivant présente le détail du tableau n° 98 : Échéancier contractuel du bilan prudentiel sur le périmètre des instruments de capitaux propres et dettes représentées par un titre à moyen et long terme du Groupe, sans tenir compte des options de remboursement anticipé.

➤ TABLEAU N° 99 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES ET DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE À MOYEN LONG TERME DU PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL

En millions d euros

TOTAL 31 décembre

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 2030

Au-delà de 2030 Perpétuelle

Montant(*) des éléments de passifs éligibles en fonds propres additionnels de catégorie 1 10 819 - - - - - - - 10 819

Dette subordonnée 798 - - - - - - - 798

dont dette subordonnée au coût amorti - - - - - - - - -

dont dette subordonnée en valeur de marché par résultat 798 - - - - - - - 798

Actions préférentielles et Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) 10 021 - - - - - - - 10 021

Montant(*) des dettes éligibles en fonds propres de catégorie 2 20 647 292 426 5 858 2 769 9 706 6 592 -

Dette subordonnée 20 647 292 426 5 858 2 769 9 706 6 592 -

dont dette subordonnée au coût amorti 20 594 280 410 5 858 2 769 9 706 6 567 -

dont dette subordonnée en valeur de marché par résultat 53 12 16 - - - - 25 -

Montant(*) des autres dettes subordonnées non éligibles en fonds propres 114 14 16 17 19 21 27 - -

Dette senior non sécurisée 137 024 24 707 15 267 20 841 12 055 15 190 37 298 11 666 -

Dette senior non préférée 54 938 394 2 807 5 809 5 744 10 001 23 620 6 563 -

dont dette senior non preférée au coût amorti 52 201 393 2 807 5 809 5 744 10 001 23 618 3 829 -

dont dette senior non preférée en valeur de marché par résultat 2 737 1 - - - - 2 2 734 -

Dette senior préférée 82 086 24 313 12 460 15 032 6 311 5 189 13 678 5 103 -

dont dette senior preférée au coût amorti 29 215 10 096 5 145 7 957 1 774 650 3 255 338 -

dont dette senior preférée en valeur de marché par résultat 52 871 14 217 7 315 7 075 4 537 4 539 10 423 4 765 -

Dette senior sécurisée (au coût amorti) 20 606 6 744 3 850 2 230 2 185 1 901 1 062 2 634 -

(*) Valeur comptable avant prise en compte des ajustements règlementaires.

Les tables présentant le détail des instruments reconnus en fonds propres (CET1, AT1 et Tier 2) ainsi que les instruments de dette éligibles au ratio TLAC (dette senior non préférée), selon le format (EU CCA) requis par le Règlement d exécution (UE) n° 1423/2013, sont disponibles dans la section Dette BNP Paribas du site des relations investisseurs : https:// invest.bnpparibas.com/en/debts/senior-unsecured-non-preferred-debt- issues/senior-unsecured-non-preferred-debt-main-features-template.

Certains instruments de dette présentés ci-dessus ont une option de remboursement anticipé (« call ») exerçable par le Groupe (émetteur). Le tableau suivant présente l échéancier des dettes et des autres passifs subordonnés en prenant en compte, le cas échéant, la prochaine date à laquelle l option peut être exercée (« date de call »). L exercice du call reste soumis à l accord préalable du régulateur. Les dates d échéance présentées ci-après sont purement conventionnelles et ne préjugent pas de la politique de call du Groupe.