Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS490

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Tableau n° 74 Valeur exposée au risque et actifs pondérés pour risque sur CVA (EU CCR2) 423

Tableau n° 75 Composition du collatéral posté et reçu (EU CCR5-B) 423

Tableau n° 76 Exposition sur dérivés de crédit (EU CCR6) 424

Tableau n° 77 Exigences de fonds propres actifs pondérés du risque de contrepartie 425

Tableau n° 78 Variation des actifs pondérés du risque de contrepartie (EU CCR7) 425

5.7 RISQUE DE MARCHÉ 426

Tableau n° 79 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de marché 426

Tableau n° 80 Risque de marché approche du modèle interne (EU MR2-A) 427

Tableau n° 81 Risque de marché approche standard (EU MR1) 427

Tableau n° 82 Variation des actifs pondérés du risque de marché par type d effets (EU MR2-B) 428

Tableau n° 83 Valeur en Risque (1 jour, 99 %) 432

Graphique n° 11 Comparaison entre la VaR (1 jour, 99 %) et le résultat quotidien du portefeuille de négociation (EU MR4) 433

Graphique n° 12 Évolution trimestrielle de la VaR (1 jour, 99 %) 433

Graphique n° 13 Distribution des résultats réels quotidiens du portefeuille de négociation 434

Tableau n° 84 Valeur en Risque (10 jours, 99 %) 434

Tableau n° 85 Valeur en Risque stressée (1 jour, 99 %) 435

Tableau n° 86 Valeurs des paramètres utilisés en modèle interne (EU MR3) 436

Tableau n° 87 Positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation par catégorie d actif 437

Tableau n° 88 Qualité des positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation 437

Tableau n° 89 Positions de titrisation et exigences de fonds propres du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation par taux de pondération 438

Tableau n° 90 Sensibilité des revenus au risque global de taux pour un choc de +/- 50 points de base des taux d intérêt 442

Tableau n° 91 Flux de trésorerie faisant l objet de couverture 443

5.8 RISQUE DE LIQUIDITÉ 444

Tableau n° 92 Ventilation des financements wholesale par devise 446

Tableau n° 93 Composition des financements wholesale moyen long terme du Groupe 447

Tableau n° 94 Évolution des ressources de marché moyen long terme du Groupe 447

Tableau n° 95 Financements wholesale moyen long terme sécurisés 448

Tableau n° 96 Composition de la réserve de liquidité globale (Counterbalancing capacity) 449

Tableau n° 97 Ratio de liquidité à court terme (LCR) détail (EU LIQ1) 450

Tableau n° 98 Échéancier contractuel du bilan prudentiel 452

Tableau n° 99 Échéancier contractuel des instruments de capitaux propres et dettes représentées par un titre à moyen long terme du périmètre prudentiel 454

Tableau n° 100 Échéancier économique des instruments de capitaux propres du périmètre prudentiel 455

Tableau n° 101 Grèvement des actifs et des sûretés reçues 456

5.9 RISQUE OPÉRATIONNEL 458

Graphique n° 14 Pertes liées au risque opérationnel répartition par type d événement (moyenne 2012 à 2020) 463

Tableau n° 102 Exigences de fonds propres et actifs pondérés au titre du risque opérationnel 465

5.10 RISQUES D ASSURANCE 466

Tableau n° 103 Décomposition des placements du groupe BNP Paribas Cardif (hors placements en unités de compte) 467

Tableau n° 104 Expositions obligataires par nature et notation de l émetteur (hors placements en unités de compte et Eurocroissance) 468

Tableau n° 105 Expositions aux obligations d état et similaires par pays émetteur (hors placements en unités de compte et Eurocroissance) 468

Tableau n° 106 Actifs financiers remplissant le critère des flux de trésorerie défini par la norme IFRS 9 468

Tableau n° 107 Actifs financiers non Investment Grade remplissant le critère des flux de trésorerie défini par la norme IFRS 9 469

Tableau n° 108 Taux de rachat moyens observés pour les fonds généraux du groupe BNP Paribas Cardif 469