Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 489

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Tableau n° 33 Backtesting de la PD (EU CR9) 366

Tableau n° 34 Backtesting de la LGD 367

Graphique n° 8 Expositions au risque de crédit par fourchette de PD sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financement spécialisés en approche IRBA 368

Tableau n° 35 Expositions au risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA (EU CR6) 369

Tableau n° 36 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la classe d exposition Entreprises 371

Graphique n° 9 Expositions au risque de crédit par fourchette de PD sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 372

Tableau n° 37 Expositions au risque de crédit sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA (EU CR6) 373

Tableau n° 38 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la Clientèle de détail 375

Tableau n° 39 Expositions au risque de crédit en approche standard par classe d exposition standard (EU CR4) 376

Tableau n° 40 Valeur exposée au risque de crédit en approche standard (EU CR5) 378

Graphique n° 10 Valeur exposée au risque de crédit par taux de pondération en approche standard 380

Tableau n° 41 Participations en actions en méthode de pondération simple (EU CR10) 382

Tableau n° 42 Participations dans des sociétés d assurance (EU INS1) 382

Tableau n° 43 Variation des actifs pondérés des participations en actions traitées en méthode de pondération simple par type d effet 382

Tableau n° 44 Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes (EU NPL4) 384

Tableau n° 45 Échéancement des encours performants et non performants présentant des impayés (EU NPL3) 386

Tableau n° 46 Ventilation des actifs financiers soumis à dépréciations par strate et par note interne 388

Tableau n° 47 Expositions et provisions par classe d exposition (EU CR1-A) 390

Tableau n° 48 Ventilation géographique des expositions et des provisions (EU CR1-C) 392

Tableau n° 49 Ventilation sectorielle des expositions et des provisions (EU CR1-B) 394

Tableau n° 50 Qualité de crédit des créances restructurées (EU NPL1) 396

Tableau n° 51 Expositions sujettes à moratoires législatifs et non-législatifs 398

Tableau n° 52 Expositions sujettes à moratoires législatifs et non-législatifs par maturité résiduelle du moratoire 398

Tableau n° 53 Prêts et créances sujets aux mécanismes de garanties publiques 400

Tableau n° 54 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA 402

Tableau n° 55 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financements spécialisés en approche standard 402

5.5 TITRISATION EN PORTEFEUILLE BANCAIRE 403

Tableau n° 56 Expositions titrisées et positions de titrisation conservées ou acquises par type de rôle 403

Tableau n° 57 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant qu initiateur par type d approche 404

Tableau n° 58 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant qu initiateur par catégorie d actif sous-jacent 405

Tableau n° 59 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant que sponsor par catégorie d actif sous-jacent 405

Tableau n° 60 Positions de titrisation conservées ou acquises par type d actifs (EU SEC1) 408

Tableau n° 61 Positions de titrisation par zone géographique de l actif sous-jacent dont positions en défaut et provisions 409

Tableau n° 62 Qualité des positions de titrisation du portefeuille bancaire 409

Tableau n° 63 Positions de titrisation et actifs pondérés par type d approche 411

Tableau n° 64 Variation des actifs pondérés du risque de titrisation par type d effets 411

Tableau n° 65 Positions de titrisation et actifs pondérés initiateur ou sponsor (EU SEC3) 412

Tableau n° 66 Positions de titrisation et actifs pondérés investisseur (EU SEC4) 413

5.6 RISQUE DE CONTREPARTIE 414

Tableau n° 67 Valeur exposée au risque de contrepartie par classe d exposition (hors risque sur CVA) 417

Tableau n° 68 Ventilation du risque de contrepartie par type de produit (hors risque sur CVA) 417

Tableau n° 69 Exposition au risque de contrepartie bilatéral par méthode de calcul de la valeur exposée au risque (EU CCR1) 418

Tableau n° 70 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral en approche IRBA (EU CCR4) 419

Tableau n° 71 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral pondérée en approche standard (EU CCR3) 421

Tableau n° 72 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral par note 421

Tableau n° 73 Expositions sur contrepartie centrales (CCP) (EU CCR8) 422