Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 369
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de crédit
➤ TABLEAU N° 35 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SUR LES PORTEFEUILLES SOUVERAINS, INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS EN APPROCHE IRBA (EU CR6)
En millions d euros Fourchette de PD
31 décembre 2020
Exposi- tion au
bilan
Expo- sition
hors-bilan Exposition
totale
CCF moyen
du hors- bilan
Valeur exposée
au risque PD
moyenne Nombre de
débiteurs LGD
moyenne
Échéance résiduelle moyenne
Actifs pondé-
rés(*) RW
moyen(*)
Perte atten- due(**)
Provi- sions(**)
Administrations centrales et banques centrales
0,00 à < 0,15 % 420 686 1 389 422 075 53 % 422 021 0,01 % 100
à 1 000 1 % 2 1 861 0 % 2
0,15 à < 0,25 % 1 230 10 1 240 35 % 1 234 0,19 % 0 à 100 13 % 3 164 13 % 0 0,25 à < 0,50 % 1 822 251 2 073 55 % 1 960 0,29 % 0 à 100 23 % 2 513 26 % 1 0,50 à < 0,75 % 1 223 665 1 888 55 % 1 589 0,69 % 0 à 100 15 % 2 434 27 % 2 0,75 à < 2,50 % 449 11 460 31 % 452 1,33 % 0 à 100 23 % 2 202 45 % 1 2,50 à < 10,0 % 333 182 515 55 % 433 4,48 % 0 à 100 2 % 3 37 8 % 0 10,0 à < 100 % 497 279 776 55 % 650 14,53 % 0 à 100 10 % 3 349 54 % 13 100 % (défaut) 52 4 56 55 % 54 100,00 % 0 à 100 2 0 0 % 9
SOUS-TOTAL 426 292 2 791 429 083 54 % 428 393 0,06 % 2 % 2 3 559 1 % 29 (26) Établissements
0,00 à < 0,15 % 25 194 17 831 43 025 48 % 33 837 0,05 % 1 000
à 10 000 18 % 3 3 841 11 % 4
0,15 à < 0,25 % 1 406 1 719 3 125 51 % 2 276 0,18 % 100
à 1 000 37 % 2 1 016 45 % 2
0,25 à < 0,50 % 1 904 862 2 766 45 % 2 301 0,34 % 100
à 1 000 26 % 2 856 37 % 2
0,50 à < 0,75 % 653 352 1 005 35 % 780 0,66 % 100
à 1 000 14 % 3 250 32 % 1
0,75 à < 2,50 % 1 483 558 2 041 46 % 1 746 1,26 % 100
à 1 000 31 % 2 877 50 % 7
2,50 à < 10,0 % 366 1 020 1 385 38 % 753 3,81 % 100
à 1 000 31 % 3 4 021 534 % 8
10,0 à < 100 % 20 89 109 60 % 74 21,06 % 100
à 1 000 39 % 1 157 212 % 6 100 % (défaut) 284 0 284 27 % 284 100,00 % 0 à 100 3 14 5 % 246
SOUS-TOTAL 31 309 22 431 53 740 48 % 42 050 0,91 % 20 % 2 11 032 26 % 275 (311) Entreprises
0,00 à < 0,15 % 63 418 147 440 210 858 49 % 136 423 0,07 % 10 000
à 20 000 36 % 2 28 633 21 % 37
0,15 à < 0,25 % 48 526 39 658 88 184 43 % 65 741 0,17 % 10 000
à 20 000 36 % 2 22 015 33 % 41
0,25 à < 0,50 % 51 247 38 002 89 249 46 % 69 180 0,35 % 30 000
à 40 000 31 % 3 29 063 42 % 73
0,50 à < 0,75 % 21 763 22 531 44 293 36 % 30 013 0,68 % 20 000
à 30 000 25 % 3 14 104 47 % 51
0,75 à < 2,50 % 49 919 25 892 75 811 43 % 61 446 1,36 % 40 000
à 50 000 25 % 3 36 594 60 % 209
2,50 à < 10,0 % 38 470 32 796 71 266 42 % 52 389 4,45 % 40 000
à 50 000 31 % 3 56 106 107 % 546
10,0 à < 100 % 6 560 3 522 10 082 50 % 8 315 15,66 % 1 000
à 10 000 24 % 3 10 537 127 % 328
100 % (défaut) 10 721 1 578 12 299 39 % 11 351 100,00 % 1 000
à 10 000 2 4 035 36 % 6 034 SOUS-TOTAL 290 624 311 419 602 043 46 % 434 858 3,79 % 32 % 3 201 088 46 % 7 320 (7 447) TOTAL 748 225 336 642 1 084 867 46 % 905 300 1,89 % 17 % 2 215 678 24 % 7 624 (7 784)
(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent
des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).
