Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS322
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Gestion du capital et adéquation des fonds propres
VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS EN 2020 La variation des actifs pondérés entre les deux arrêtés s explique par les effets suivants :
■ effet volume des actifs : impact lié à la variation des expositions au risque (EAD) et impact lié aux programmes de titrisation efficaces initiés par le Groupe ;
■ effet qualité des actifs : impact lié à la variation des paramètres de risque (probabilité de défaut, perte en cas de défaut pour l approche fondée sur les notations internes, taux de pondération pour l approche standard, etc.) ;
■ effet mise à jour des modèles : impact lié aux évolutions dans l utilisation des modèles internes (mise en place d un nouveau modèle, déploiement sur un nouveau périmètre d expositions, recalibration ou revue annuelle des paramètres de risque, application de surcouches, etc.) ;
■ effet méthodologie et règlementation : impact lié aux changements méthodologiques et à la mise en place de nouvelles exigences règlementaires ayant un impact dans le calcul des actifs pondérés ;
■ effet acquisition et cession : impact lié aux changements dans le périmètre de consolidation ;
■ effet variation des taux de change : impact lié à la variation des cours de change sur les expositions.
➤ TABLEAU N° 19 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS PAR TYPE D EFFETS
Actifs pondérés En millions d euros
31 décembre 2019
Type d effets
Total Variation
31 décembre 2020
Volume des actifs
Qualité des actifs
Mise à jour des modèles
Méthodologie et règlementation
Acquisitions et cessions
Variation des taux de change Autres
Risque de crédit 524 231 15 727 (8 192) 13 954 (363) (2 173) (16 038) 41 2 958 527 189
Risque de contrepartie 29 520 6 144 951 3 820 23 - (118) 620 11 441 40 961
Risque de règlement 3 - - - - - - 1 1 4
Position de titrisation du portefeuille bancaire 10 510 (14) 83 - 3 954 - (148) 85 3 961 14 472
Risque de marché 19 296 6 898 2 829 (3 509) - (4) - (299) 5 914 25 210
Risque opérationnel 68 891 2 191 - (111) - (343) - (3) 1 735 70 626
Montants inférieurs aux seuils de déductions (pondérés à 250 %) 16 376 870 (15) - (821) 583 - 69 686 17 061
TOTAL 668 828 31 816 (4 344) 14 154 2 793 (1 937) (16 303) 516 26 695 695 523
Les principaux effets expliquant la hausse des actifs pondérés de 27 milliards d euros sur l année 2020 sont les suivants :
■ une augmentation en lien avec l activité de 32 milliards d euros caractérisée par la progression du risque de crédit dans le cadre du soutien à l économie en réponse à la crise sanitaire, net de l impact des titrisations efficaces initiées par le Groupe (+ 16 milliards d euros au global) ;
■ une hausse de 14 milliards d euros liée à la mise à jour des modèles ;
■ une hausse de 3 milliards d euros liée aux évolutions règlementaires ;
■ une diminution de 2 milliards d euros liée aux effets de périmètre ;
■ une baisse de 16 milliards d euros au titre des effets de change en particulier avec la dépréciation du dollar US et de la livre turque.
Les commentaires relatifs aux variations principales constatées sur l année 2020 pour chaque type de risque sont détaillés dans les différentes sections concernées.
