Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 363
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
➤ TABLEAU N° 32 : PRINCIPAUX MODÈLES : PD, LGD, CCF/EAD
Paramètre modélisé Portefeuille
Nombre de modèles Modèle et méthodologie
Nombre d années Données de défaut/de perte Classes d expositions principales
PD Souverains 1 Qualitatif > 10 ans
Administrations centrales et banques centrales
Institutions financières 4 Quantitatif + avis d expert > 10 ans
Institutions Administrations centrales et banques centrales Entreprises autres
Assurance 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises autres
Grandes entreprises 3 Quantitatif + avis d expert Qualitatif > 10 ans Entreprises autres
Professionnels de l immobilier en France 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres
Financement spécialisé 3 Qualitatif Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises financement spécialisé
Politique Générale de Notation Non Retail 2 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres
BDDF PME 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises PME
BDDF Professionnels & Entrepreneurs 1 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres PME
BDDF Vie privée (Individus & Professionnels) 1 Quantitatif > 10 ans
Clientèle de détail autres non-PME/Clientèle de détail expositions renouvelables/Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Personal Finance 2 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME
BNPP Fortis PME 3 Quantitatif + avis d expert > 10 ans
Clientèle de détail autres/Clientèle de détail expositions sur PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
BNPP Fortis Professionnels 1 Quantitatif > 10 ans
Clientèle de détail autres PME/ Clientèle de détail expositions sur PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
BNPP Fortis Individus 1 Quantitatif > 10 ans
Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
BNPP Fortis Entités Publiques 1 Quantitatif + avis d expert 8 ans Institutions
BNL PME 1 Quantitatif Régression logistique > 10 ans Entreprises PME
BNL Retail Individus 1 Quantitatif Régression logistique > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME
BNL Professionnels et Retail PME 1
Quantitatif Régression logistique > 10 ans Clientèle de détail autres PME
BGL Retail 1 Quantitatif > 10 ans
Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
La cartographie des principaux modèles utilisés par le Groupe, leurs caractéristiques et les principales classes d exposition qu ils couvrent est présentée ci-dessous :
