Document enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS412

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 65 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS INITIATEUR ET SPONSOR (EU SEC3)

En millions d euros

31 décembre 2020

Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD) par approche Actifs pondérés

≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %

> 50 % ≤ 100 %

> 100 % < 1 250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard

Titrisation classique 19 151 3 033 1 221 295 19 702 3 302 696 4 888 693 736

Positions de titrisation 19 151 3 033 1 221 295 19 702 3 302 696 4 888 693 736

dont sous-jacents clientèle de détail 10 091 1 902 210 196 9 865 2 433 102 2 434 441 51

dont STS 1 189 5 3 20 718 413 86 185 82 46

dont sous-jacents entreprise 9 059 1 130 1 011 99 9 837 869 594 2 453 253 686

dont STS 965 48 2 25 920 - 120 184 - 119

Positions de re-titrisation - - - - - - - - - -

Titrisation synthétique 33 693 - - 79 33 772 - - 6 042 - -

Positions de titrisation 33 693 - - 79 33 772 - - 6 042 - -

dont sous-jacents clientèle de détail - - - - - - - - - -

dont sous-jacents entreprise 33 693 - - 79 33 772 - - 6 042 - -

Positions de re-titrisation - - - - - - - - - -

TOTAL 52 843 3 033 1 221 374 53 473 3 302 696 10 930 693 736

En millions d euros

31 décembre 2019

Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD) par approche Actifs pondérés

≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %

> 50 % ≤ 100 %

> 100 % < 1 250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard

Titrisation classique 20 530 1 442 1 421 75 5 151 3 707 269 14 280 61 1 186 1 020 167 2 415 44

Positions de titrisation 20 530 1 442 1 421 75 5 151 3 707 269 14 280 61 1 186 1 020 167 2 415 44

dont sous-jacents clientèle de détail 11 419 969 236 21 2 816 2 467 193 7 121 48 665 457 82 864 29

dont STS 206 3 3 14 139 42 45 - - 66 4 24 - -

dont sous-jacents entreprise 9 111 473 1 185 54 2 335 1 240 76 7 158 13 521 563 85 1 552 15

dont STS - - - - - - - - - - - - - -

Positions de re-titrisation - - - - - - - - - - - - - -

Titrisation synthétique 28 830 - - 63 11 696 1 411 - 15 786 - 2 283 222 - 1 401 -

Positions de titrisation 28 830 - - 63 11 696 1 411 - 15 786 - 2 283 222 - 1 401 -

dont sous-jacents clientèle de détail 1 411 - - 0 - 1 411 - - - - 222 - - -

dont sous-jacents entreprise 27 419 - - 63 11 696 - - 15 786 - 2 283 - - 1 401 -

Positions de re-titrisation - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 49 360 1 442 1 421 138 16 848 5 118 269 30 065 61 3 469 1 242 167 3 816 44