Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 285

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Synthèse des risques annuels

➤ TABLEAU N° 5 : RATIO DES CRÉANCES DOUTEUSES SUR ENCOURS BRUTS

31 décembre 2020 31 décembre 2019

CRÉANCES DOUTEUSES(*)/ENCOURS BRUTS(**) 2,1 % 2,2 %

(*) Encours dépréciés (strate 3), bilan et hors-bilan, non nettés des garanties reçues, sur la clientèle et les établissements de crédit, y compris les titres de dette au coût amorti et les titres de dette en valeur de marché par capitaux propres (hors assurance).

(**) Encours bruts sur la clientèle et les établissements de crédit, bilan et hors-bilan, y compris les titres au coût amorti et les titres de dette en valeur de marché par capitaux propres (hors assurance).

➤ TABLEAU N° 6 : TAUX DE COUVERTURE STRATE 3

En milliards d euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Provisions de strate 3 16,7 17,1

Engagements douteux(*) 23,3 23,1

TAUX DE COUVERTURE STRATE 3 71,5 % 74,0 %

(*) Encours dépréciés (strate 3), bilan et hors-bilan, nettés des garanties reçues, sur la clientèle et les établissements de crédit, y compris titres de dette au coût amorti et les titres de dette en valeur de marché par capitaux propres (hors assurance).

➤ TABLEAU N° 7 : COÛT DU RISQUE SUR ENCOURS

En points de base annualisés 31 décembre 2020 31 décembre 2019

COÛT DU RISQUE SUR ENCOURS(*) 66 39

(*) Coût du risque sur encours de crédit à la clientèle début de période (voir section 3.8 Indicateurs alternatifs de performance Article 223-1 du Règlement Général de l AMF du chapitre 3).

➤ TABLEAU N° 8 : RÉSERVE DE LIQUIDITÉ IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE

En milliards d euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019

RÉSERVE DE LIQUIDITÉ IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE(*) 432 309

(*) Actifs liquides de marché ou éligibles en banques centrales (« counterbalancing capacity ») tenant compte des règles prudentielles, notamment américaines, diminués des besoins intra-journaliers des systèmes de paiement.

RISQUES PRINCIPAUX ET ÉMERGENTS

L identification et le suivi des risques principaux et émergents font partie intégrante de l approche de la gestion des risques par BNP Paribas.

Ces risques sont identifiés, analysés et gérés grâce à différents travaux et analyses menés par la fonction RISK, les pôles et les métiers et à travers plusieurs Comités donnant lieu à des actions et décisions :

■ un suivi étroit du contexte macroéconomique et financier avec pour objectifs de les hiérarchiser en fonction des conséquences pour les portefeuilles du Groupe et d élaborer des scénarios adverses. Dans le cadre de ce suivi, un tableau de bord est présenté chaque trimestre par les responsables de RISK à la Direction Générale ainsi qu au Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité (CCIRC) ;

■ un suivi régulier du profil de risque selon les directives et seuils validés par le Conseil d administration ;

■ des politiques transversales portant entre autres sur les concentrations ou la responsabilité sociale de l entreprise ;

■ des décisions concernant les risques de marché et de liquidité prises par le Comité ALM Treasury Groupe (ou ALCo Groupe, voir partie Gouvernance de la section 5.3 Gestion des risques) et le Comité des risques de marché (Capital Markets Risk Committee CMRC) ;

■ des décisions clés prises par les Comités sur les transactions spécifiques au plus haut niveau ;

■ des propositions pour de nouvelles activités ou de nouveaux produits ;

■ un examen par les Risk & Development Policy Committees, du portefeuille ou des activités, axé sur les thématiques sélectionnées par la Direction du Groupe via le Forum des risques pour l année à venir ;