Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 339

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Gestion des risques [Audité]

clients : ceux-ci sont évalués chaque jour, soumis à des scénarios de stress et encadrés par un système de limites.

La diversification de BNP Paribas, tant sur le plan géographique que sur celui de ses métiers, permet d équilibrer les risques et leurs conséquences lorsqu ils se matérialisent. Le Groupe est organisé et géré de manière à ce que les éventuelles difficultés d un de ses métiers ne mettent pas en péril les autres domaines d activité de la Banque ;

■ La mission et les engagements du Groupe :

La mission de BNP Paribas est de financer l économie et de conseiller ses clients de manière éthique en les accompagnant dans leurs projets, leurs investissements et la gestion de leur épargne. À travers ses activités, BNP Paribas veut avoir un impact positif sur ses parties prenantes et sur la société et faire partie des acteurs les plus dignes de confiance du secteur. Parmi les 12 engagements de BNP Paribas en tant que Banque responsable figurent notamment l engagement d appliquer les meilleurs standards d éthique et de gérer rigoureusement les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (cf. chapitre 7.2 Notre responsabilité économique : financer l économie de manière éthique).

DIFFUSION DE LA CULTURE DU RISQUE La gestion rigoureuse des risques est inscrite dans les principes de BNP Paribas, qui a toujours placé au premier rang de ses priorités une culture partagée de maîtrise et de contrôle des risques.

Une initiative transversale au Groupe, Risk Culture, a comme objectif de renforcer la diffusion des bonnes pratiques de gestion des risques. Sponsorisée par 4 fonctions : Conformité, LEGAL, Ressources Humaines et RISK, Risk Culture s adresse à l ensemble des collaborateurs du Groupe et intervient sur tous les types de risque auxquels le Groupe peut être exposé (crédit, marché, liquidité, risque opérationnel, conformité, risques

règlementaires, risques sociaux et environnementaux, etc.). Dans une démarche toujours évolutive et participative, cette initiative accompagne les métiers dans leur démarche d acculturation aux risques, par exemple dans les projets de transformation ou à l occasion de l accueil de nouveaux collaborateurs. En particulier, elle veille tout particulièrement à ce que les exigences de conduite et de comportement soient bien intégrées, au-delà de la mission de transmission de connaissances.

En lien avec les entités opérationnelles, les actions de Risk Culture consistent principalement à :

■ assurer la diffusion d informations et d actions de développement professionnel dans le domaine du risque, au moyen de conférences, publication d articles ou de vidéos didactiques ;

■ faciliter le partage de connaissances entre les différents acteurs de la Banque, en particulier sur les évolutions des métiers de la Banque, les actualités en matière d exigences règlementaires et les nouvelles façons de travailler. Les experts du Groupe sont sollicités pour enrichir en permanence les ressources documentaires qui sont mises à disposition des collaborateurs au moyen d une plateforme web dédiée.

Dans toutes ses actions, la Risk Culture promeut les six pratiques fondamentales de risque qui sont un vecteur important de propagation d une forte culture de risque. Elles rappellent aux collaborateurs l importance de bien comprendre et d anticiper les risques dans une optique de long terme, d être disciplinés dans la prise de risques et de communiquer rapidement et de manière transparente sur la gestion des sujets de risques.

Enfin, la culture du risque est également diffusée à travers le Groupe par l ajustement des rémunérations sur la performance et les risques (cf. chapitre 7, dans la section Une politique de rémunération compétitive), avec un dispositif renforcé dans ce domaine depuis 2015 pour les collaborateurs susceptibles de prendre des décisions de risque importantes.

APPÉTIT POUR LE RISQUE

DÉFINITION ET OBJECTIFS Le Groupe n a pas d objectif affiché de prise de risque mais certains risques sont inhérents à ses activités et donc à la réalisation de ses objectifs stratégiques. Le Groupe a donc mis en place un Risk Appetite Statement et un Risk Appetite Framework qui doivent s entendre comme la formalisation de la tolérance du Groupe aux risques auxquels il est exposé dans l exécution de sa stratégie.

Le Risk Appetite Statement est approuvé annuellement par le Conseil d administration sur proposition de la Direction Générale. Ce document définit, en cohérence avec la stratégie du Groupe et compte tenu de l environnement dans lequel il opère, des principes qualitatifs de risque qu il souhaite suivre dans ses activités et un mécanisme quantitatif de surveillance du profil de risque du Groupe à travers des métriques quantitatives auxquelles des seuils sont attachés. Ce dispositif couvre à la fois les risques quantifiables et ceux non quantifiables auxquels est exposé le Groupe.

L appétit pour le risque est mis en œuvre dans le Groupe par la Direction Générale à travers les différents Comités qu elle préside (CCDG, CMRC, ALCo Groupe, Comité capital) et qui ont en charge les différents types de risques auxquels le Groupe est exposé. En outre, les processus

stratégiques du Groupe, tels que le budget ou la gestion du capital et de la liquidité sont développés en cohérence avec le Risk Appetite Statement ; certains indicateurs du Risk Appetite Statement sont inclus dans l exercice budgétaire et leurs valeurs attendues dans le cadre du budget sont confrontées avec leurs seuils dans le Risk Appetite Statement.

Le Risk Appetite Statement du Groupe a été établi en cohérence avec les valeurs qui l animent et sa culture de risque. Il rappelle que la culture de risque du Groupe et ses engagements de banque responsable sont au cœur de sa stratégie. Il rappelle aussi que la mission du Groupe est de financer l économie, de conseiller ses clients et de financer leurs projets d une manière éthique. La stratégie du Groupe, à partir de laquelle est construit son appétit pour le risque, est bâtie autour de grands principes qui ont accompagné le développement du Groupe : un équilibre entre ses activités assurant sa profitabilité et sa stabilité, un modèle d activité centré sur ses clients et un modèle de banque intégrée permettant de servir au mieux ces derniers. Cette stratégie intègre aussi les développements que connaît l industrie bancaire, entre autres son évolution vers un modèle digital, une situation macroéconomique encore marquée par l évolution de la crise sanitaire et par un environnement de taux bas et de fortes contraintes règlementaires.