Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 333

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

➤ Ratio de levier déclaration commune (EU LRCom)

En millions d euros 31 décembre

2020(*) 31 décembre

2019(**)

Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT(***))

1 Éléments du bilan (dérivés, SFT(***) et actifs fiduciaires exclus, mais sûretés incluses) 1 701 568 1 462 327

2 (Actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1) (14 128) (16 204)

3 Total des expositions au bilan (dérivés, SFT(***) et actifs fiduciaires exclus) (somme des lignes 1 et 2) 1 687 440 1 446 123

Expositions sur dérivés

4 Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées (c est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles) 68 644 50 589

5 Montant supplémentaire pour les expositions futures potentielles associées à toutes les transactions sur dérivés (évaluation au prix du marché) 134 854 148 776

7 (Déduction des créances comptabilisées en tant qu actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés) (49 812) (37 560)

8 (Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client) (24 479) (21 346)

9 Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus 429 943 481 464

10 (Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus) (415 149) (464 243)

11 Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10) 144 001 157 681

Expositions sur SFT(***)

12 Actifs SFT(***) bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes 370 363 351 328

13 (Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs SFT(***) bruts) (142 263) (174 617)

14 Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs SFT(***) 22 756 13 828

16 Total des expositions sur opérations de financement sur titres (somme des lignes 12 à 14) 250 856 190 539

Autres expositions de hors-bilan

17 Expositions de hors-bilan en valeur notionnelle brute 455 280 434 586

18 (Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) (273 348) (258 951)

19 Autres expositions de hors-bilan (somme des lignes 17 et 18) 181 931 175 635

EU- 19b

(Expositions exemptées au titre de l article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) n° 575/2013 (expositions au bilan et hors-bilan)) (265 814) (14 767)

Fonds propres et mesure de l exposition totale

20 Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 98 806 89 962

21 Mesure totale de l exposition aux fins du ratio de levier (somme des lignes 3, 11, 16, 19 et EU-19b) 1 998 414 1 955 211

22 RATIO DE LEVIER 4,9 % 4,6 %

EU-22a Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire applicable aux expositions sur les banques centrales de l Eurosystème) 4,4 %

(*) Conformément aux dispositions transitoires relatives à l introduction de la norme IFRS 9 (article 473 bis du Règlement (UE) n° 2017/2395 et du Règlement (UE) n° 2020/873).

(**) Les données au 31 décembre 2019 prennent en compte en déduction des fonds propres prudentiels le versement du dividende initialement prévu au titre du résultat 2019, finalement mis en réserve en 2020.

(***) Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres.