Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS436
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de marché
Synthèse des mesures prises en compte dans le cadre de la surveillance des limites de marché
➤ TABLEAU N° 86 : VALEURS DES PARAMÈTRES UTILISÉS EN MODÈLE INTERNE (EU MR3)
En millions d euros Exercice 2020 Exercice 2019
VaR (10 jours, 99 %)
1 Maximum 226 106
2 Moyenne 142 75
3 Minimum 68 52
4 Dernière mesure 148 75
SVaR (10 jours, 99 %)
5 Maximum 379 268
6 Moyenne 277 198
7 Minimum 201 150
8 Dernière mesure 264 201
IRC(*) (99,9 %)
9 Maximum 307 397
10 Moyenne 199 205
11 Minimum 102 100
12 Dernière mesure 192 155
CRM(**) (99,9 %)
13 Maximum 91 56
14 Moyenne 48 37
15 Minimum 12 18
16 Dernière mesure 44 35
(*) Incremental Risk Charge. (**) Comprehensive Risk Measure.
Positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation
Pour les positions de titrisation classées comptablement dans la catégorie « Instruments financiers en valeur de marché par résultat », les variations de valeur de marché, hors intérêts courus des titres à revenu fixe, sont enregistrées sous la rubrique « Gains nets sur instruments financiers à la valeur de marché par résultat » du compte de résultat.
Pour les positions ABS qui se trouvent en dehors du portefeuille de corrélation, la méthode standard s applique (comme pour le portefeuille
bancaire). Les besoins en capital correspondent par conséquent à la pondération appliquée aux actifs pondérés, qui est déterminée par la note externe de l actif. Le calcul des exigences de fonds propres est déterminé à partir de la deuxième plus mauvaise note des trois agences de notation.
Les positions de titrisation du portefeuille de négociation ayant fait l objet d une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) sont exclues du calcul des actifs pondérés au titre du risque de marché. Elles ne sont donc pas reprises dans les tableaux suivants. Au 31 décembre 2020, les positions de titrisation du portefeuille de négociation ayant fait l objet d une déduction des fonds propres CET1 représentent 5 millions d euros.
