Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS374

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

En millions d euros Fourchette de PD

31 décembre 2019

Exposition au bilan

Exposition hors-bilan

Exposition totale

CCF moyen du

hors-bilan

Valeur exposée au

risque PD moyenne LGD

moyenne

Échéance résiduelle moyenne

Actifs pondé-

rés(*) RW

moyen(*)

Perte atten- due(**)

Provi- sions(**)

Prêts immobiliers

0,00 à < 0,15 % 71 905 3 480 75 385 100 % 75 392 0,06 % 12 % 5 1 575 2 % 6

0,15 à < 0,25 % 17 011 737 17 748 99 % 17 751 0,18 % 13 % 5 1 788 10 % 4

0,25 à < 0,50 % 37 090 1 250 38 340 97 % 38 330 0,35 % 16 % 5 4 098 11 % 21

0,50 à < 0,75 % 14 094 756 14 850 74 % 14 673 0,64 % 15 % 5 5 823 40 % 15

0,75 à < 2,50 % 15 718 926 16 644 83 % 16 510 1,47 % 15 % 5 5 009 30 % 37

2,50 à < 10,0 % 7 914 369 8 283 68 % 8 183 4,84 % 17 % 5 4 819 59 % 66

10,0 à < 100 % 2 841 58 2 899 81 % 2 890 22,07 % 16 % 5 2 847 99 % 101

100 % (défaut) 3 591 18 3 608 66 % 3 604 100,00 % 4 1 650 46 % 1 067

SOUS-TOTAL 170 163 7 594 177 757 93 % 177 333 2,92 % 14 % 5 27 609 16 % 1 318 (1 278)

Expositions renouvelables

0,00 à < 0,15 % 170 6 715 6 885 90 % 6 449 0,08 % 65 % 1 79 1 % 3

0,15 à < 0,25 % 59 383 442 78 % 387 0,18 % 75 % 1 53 14 % 1

0,25 à < 0,50 % 151 1 563 1 714 60 % 1 142 0,33 % 64 % 1 101 9 % 2

0,50 à < 0,75 % 173 782 955 49 % 580 0,61 % 65 % 1 148 26 % 2

0,75 à < 2,50 % 1 128 1 965 3 093 47 % 2 073 1,46 % 55 % 1 890 43 % 16

2,50 à < 10,0 % 1 661 881 2 542 64 % 2 241 5,34 % 53 % 1 1 362 61 % 63

10,0 à < 100 % 942 206 1 148 69 % 1 098 24,38 % 54 % 1 761 69 % 146

100 % (défaut) 1 024 36 1 059 72 % 1 051 100,00 % 1 348 33 % 764

SOUS-TOTAL 5 308 12 532 17 839 74 % 15 022 9,86 % 61 % 1 3 742 25 % 998 (1 028)

Autres expositions

0,00 à < 0,15 % 9 927 2 805 12 732 85 % 12 446 0,07 % 41 % 3 967 8 % 4

0,15 à < 0,25 % 2 845 969 3 814 87 % 3 799 0,20 % 39 % 3 648 17 % 3

0,25 à < 0,50 % 12 098 2 568 14 666 91 % 14 632 0,34 % 37 % 3 3 378 23 % 18

0,50 à < 0,75 % 7 334 1 871 9 205 64 % 8 655 0,64 % 37 % 3 3 755 43 % 21

0,75 à < 2,50 % 14 070 3 306 17 377 88 % 17 149 1,46 % 37 % 2 8 636 50 % 92

2,50 à < 10,0 % 10 090 1 371 11 462 86 % 11 462 4,72 % 37 % 2 6 772 59 % 201

10,0 à < 100 % 3 559 160 3 719 100 % 3 771 25,75 % 37 % 2 2 716 72 % 372

100 % (défaut) 4 812 109 4 921 88 % 4 924 100,00 % 2 2 377 48 % 3 086

SOUS-TOTAL 64 736 13 160 77 897 84 % 76 838 8,86 % 38 % 3 29 248 38 % 3 796 (3 889)

TOTAL 240 207 33 286 273 493 82 % 269 194 5,01 % 23 % 4 60 599 23 % 6 112 (6 195)

(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent

des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).

Les prêts immobiliers sont logés essentiellement dans les portefeuilles de Banque De Détail en France, Banque De Détail en Belgique et Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg. La politique de distribution s appuie sur un dispositif encadré. La probabilité de défaut sur les expositions saines de la clientèle de détail est en moyenne de 1,39 %. Le faible niveau moyen des pertes en cas de défaut matérialise l effet des garanties mises en place au moment de l octroi du crédit. Depuis 2013, une marge de conservatisme a été intégrée aux actifs pondérés

des crédits immobiliers en Belgique (demande du superviseur belge pour l ensemble des établissements de crédit).

Les Expositions renouvelables et Autres expositions sont, pour une grande part, relatives aux activités des filiales de crédits aux particuliers, dont la clientèle est plus dispersée en termes de qualité et le niveau de garanties plus limité. En 2020, ces expositions diminuent notamment du fait de cessions de portefeuilles.