Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 433
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de marché
➤ GRAPHIQUE N° 11 : COMPARAISON ENTRE LA VAR (1 JOUR, 99 %) ET LE RÉSULTAT QUOTIDIEN DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (EU MR4)
En millions d euros
Janvier 2020
Mars 2020
Avril 2020
Juin 2020
Février 2020
Mai 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Décembre 2020
Novembre 2020
VaR (1 jour, 99 %) Résultat quotidien hypothétique Résultat quotidien réel
- 250
- 200
- 150
- 100
-50
0
50
100
150
200
Au premier semestre 2020, 11 événements de backtesting ont été constatés dans un contexte de conditions de marché exceptionnelles marquées par une forte volatilité. Compte tenu du vote du Parlement européen permettant aux institutions d exclure les évènements de backtesting qui ne résultent pas de déficiences de modèle interne et qui se sont produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le Groupe a été exempté de la prise en compte de ces évènements dans le calcul des actifs pondérés au titre du risque de marché.
Évolution trimestrielle de la VaR
➤ GRAPHIQUE N° 12 : ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA VAR (1 JOUR, 99 %)
Matières premières Change Actions Taux d intérêt Crédit Compensation
141414 T4T3T2
15151515 T4T3T2T1
16161616 T4T3T2T1
131313 T4T3T2
14 T1
17171717 T4T3T2T1
18181818 T4T3T2T1
19191919 T4T3T2T1
20202020 T4T3T2T1
-41 -50
-40 -40 -40 -40 -39 -42 -47 -50 -51 -51 -45 -44 -42
-35 -30 -28 -30 -30 -28 -29 -32
-26 -23 -28 -30 -33
-59 -52 -53
1719 14 16 17 17 15 16 18 21 19 19 17 14 14 11 13 13 14 11 12 10 12 9 9 13 12 14
33 24 20
4
3
4 3 4 4
9 11
8
6 6 6
6 7 5
4
4
4 3 4
4 3
5
4 2
4 5
4
5
5 9
36 3335
35
42
29 28 31
37 43 43 43
34 28 31
31 27
22 22 25 24 23
27
23 20
25 26
35
54
46 45
18
14
15 13 14 14
10 14
19
14 20 24
15
16 17 15
9 7 8
8 6 6 7
8 6
8 7
8
15
13 13
26 31
23 20 21 22 19 18 23
30 32 25 27
23 24 19 18 16 15 16 16 19 19 17 16
20 23 24
36
32 30
12
24
21 22 17 11 14 15
17
21 17 20
13
12 12 16 14
11 12 16 14 13 17
11 9
8 10
19
24
24 26
