Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 409
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Titrisation en portefeuille bancaire
➤ TABLEAU N° 61 : POSITIONS DE TITRISATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DE L ACTIF SOUS-JACENT(*) DONT POSITIONS EN DÉFAUT ET PROVISIONS
En millions d euros
31 décembre 2020
EAD
EAD en défaut
Provisions de strate 3
Approche standard(**)
Approche SEC-IRBA Total
Europe 51 303 43 - 43 (21)
Amérique du Nord 13 553 8 - 8 (4)
Asie Pacifique 1 583 - - - -
Reste du Monde 19 - - - -
TOTAL 66 458 51 - 51 (25)
(*) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées. (**) Positions de titrisation traitées selon les approches SEC-ERBA et SEC-SA du Règlement (UE) n° 2017/2401.
En millions d euros
31 décembre 2019
EAD
EAD en défaut
Provisions de strate 3
Approche Standard(**)
Approche IRBA(***) Total
Europe 47 144 33 0 33 (17)
Amérique du Nord 13 088 - 12 12 (4)
Asie Pacifique 986 - - - -
Reste du Monde 58 - - - -
TOTAL 61 276 33 12 45 (20)
(*) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées. (**) Positions de titrisation traitées selon les approches SEC-ERBA et SEC-SA du Règlement (UE) n° 2017/2401, ainsi que selon l approche standard du Règlement
(UE) n° 575/2013 pour les programmes soumis au traitement transitoire au 31 décembre 2019. (***) Positions de titrisation traitées selon l approche SEC-IRBA du Règlement (UE) n° 2017/2401 ainsi que selon l approche IRBA du Règlement (UE) n° 575/2013
pour les programmes soumis au traitement transitoire au 31 décembre 2019.
➤ TABLEAU N° 62 : QUALITÉ DES POSITIONS DE TITRISATION DU PORTEFEUILLE BANCAIRE
En millions d euros Positions de titrisation
conservées ou acquises (EAD)
Type de tranche 31 décembre 2020 31 décembre 2019
Tranche avec le rang le plus élevé 66 155 60 520
Tranche mezzanine 303 720
Tranche de première perte - 35
TOTAL 66 458 61 276
Les positions de titrisation conservées ou acquises sont des tranches senior à hauteur de 99,5 % au 31 décembre 2020, contre 98,8 % au 31 décembre 2019, ce qui reflète la très bonne qualité du portefeuille.
