Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS368

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de crédit

➤ GRAPHIQUE N° 8 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR FOURCHETTE DE PD SUR LES PORTEFEUILLES SOUVERAINS, INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS EN APPROCHE IRBA

% des expositions

Fourchette de PD (%)10 à < 1002,5 à < 100,75 à < 2,500,5 à < 0,750,25 à < 0,500,15 à < 0,250,00 à < 0,15

31 décembre 2020 31 décembre 2019

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

PORTEFEUILLES SOUVERAINS, INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS Le tableau suivant présente la répartition par fourchette de PD des encours relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties des classes d exposition administrations centrales et banques centrales, établissements et entreprises pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche de notation interne avancée. L exposition totale représente 1 085 milliards d euros au 31 décembre 2020, dont 1 072 milliards d euros d encours sains et 13 milliards d euros d encours douteux, contre 882 milliards d euros au 31 décembre 2019, dont 870 milliards d euros d encours sains et 12 milliards d euros d encours douteux.

Cette information est complétée par les taux moyens constatés des principaux facteurs de risque bâlois :

■ moyenne de la probabilité de défaut pondérée par la valeur exposée au risque : PD moyenne(1) ;

■ moyenne pondérée des facteurs de conversion du hors-bilan : CCF moyen(2) ;

■ moyenne des pertes en cas de défaut pondérée par la valeur exposée au risque : LGD moyenne(3) ;

■ moyenne des maturités résiduelles (en année) pondérée par la valeur exposée au risque : échéance résiduelle moyenne.

Le taux de pondération moyen (RW moyen) est défini comme le rapport entre les actifs pondérés et la valeur exposée au risque (EAD) issus des paramètres de risque décrits ci-dessus.

La colonne « Perte attendue » présente la perte attendue à un an.

(1) PD moyenne : « Probabilité de Défaut » moyenne des probabilités de défaut pondérée par la valeur exposée au risque.

(2) CCF moyen : « Credit Conversion Factor » rapport de la valeur exposée au risque au montant d engagement pour le hors-bilan.

(3) LGD moyenne : « Loss Given Default » moyenne des pertes en cas de défaut pondérée par la valeur exposée au risque.