Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 257
4états financiers consolidés au 31 décemBre 2020
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Notes annexes aux états financiers
En millions d euros, au 31 décembre 2020 Titrisation Fonds
Financement d actifs Autres Total
INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE
ACTIF
Instruments financiers en valeur de marché par résultat 169 818 11 316 1 314
Instruments financiers dérivés de couverture 55 511 140 4 710
Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres 231 231
Actifs financiers au coût amorti 14 172 367 1 168 9 15 716
Autres actifs 203 1 204
Placements des activités d'assurance 19 231 19 231
TOTAL ACTIF 14 627 21 130 1 319 330 37 406
PASSIF
Instruments financiers en valeur de marché par résultat 80 574 1 786 1 441
Instruments financiers dérivés de couverture -
Passifs financiers au coût amorti 820 11 115 130 760 12 825
Autres passifs 2 158 105 4 269
TOTAL PASSIF 902 11 847 236 1 550 14 535
EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 23 096 21 938 1 674 632 47 340
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(1) 117 188 305 525 4 945 6 438 434 096
En millions d euros, au 31 décembre 2019 Titrisation Fonds Financement
d actifs Autres Total
INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE
ACTIF
Instruments financiers en valeur de marché par résultat 161 339 1 3 129 3 630
Instruments financiers dérivés de couverture 93 680 88 38 899
Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres 294 294
Actifs financiers au coût amorti 15 784 117 891 9 16 801
Autres actifs 192 1 4 197
Placements des activités d'assurance 14 710 14 710
TOTAL ACTIF 16 332 16 038 981 3 180 36 531
PASSIF
Instruments financiers en valeur de marché par résultat 65 619 3 787 4 471
Instruments financiers dérivés de couverture -
Passifs financiers évalués au coût amorti 1 255 9 033 207 795 11 290
Autres passifs 2 188 68 3 261
TOTAL PASSIF 1 322 9 840 275 4 585 16 022
EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 22 932 16 630 1 196 3 448 44 206
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(1) 150 608 254 702 2 880 9 058 417 248
(1) La taille des entités structurées sponsorisées correspond au total de l actif de l entité structurée pour la titrisation, à la valeur liquidative pour les fonds (hors mandats de gestion) et au total de l actif de l entité structurée ou au montant de l engagement du Groupe BNP Paribas pour le financement d actifs et les autres activités.
