Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS452

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de liquidité

➤ TABLEAU N° 98 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DU BILAN PRUDENTIEL [Audité]

En millions d euros

31 décembre 2020

Non déterminé JJ et à vue

De JJ (exclu) à 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans TOTAL

ACTIF

Caisse, banques centrales - 309 291 - - - - - 309 291

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 169 080 - - - - - - 169 080

Prêts et opérations de pensions - 44 565 137 791 32 538 22 341 7 225 2 815 247 276

Instruments financiers dérivés 277 044 - - - - - - 277 042

Instruments financiers dérivés de couverture 15 569 - - - - - - 15 569

Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres

Titres de dette 42 4 450 906 7 940 22 513 27 051 58 907

Instruments de capitaux propres 2 209 - - - - - - 2 209

Actifs financiers au coût amorti

Prêts et créances sur les établissements de crédit - 6 933 5 061 2 788 2 912 780 476 18 950

Prêts et créances sur la clientèle - 9 901 56 941 60 693 140 721 325 263 247 366 840 884

Titres de dette 65 325 3 088 3 118 8 142 47 054 57 425 119 218

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 553 - - - - - - 5 552

Actifs financiers 469 562 371 018 203 331 100 043 182 056 402 835 335 133 2 063 978

Autres actifs non financiers 77 029 12 518 10 192 5 311 2 816 56 437 11 767 176 069

TOTAL ACTIF 546 591 383 536 213 523 105 354 184 872 459 272 346 900 2 240 048

DETTES

Banques centrales - 1 594 - - - - - 1 594

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 94 263 - - - - - - 94 263

Dépôts et opérations de pensions - 25 498 200 678 45 752 11 492 3 842 1 334 288 595

Dettes représentées par un titre - 7 1 497 3 209 11 730 24 521 18 018 58 981

Instruments financiers dérivés 283 118 - - - - - - 283 118

Instruments financiers dérivés de couverture 13 523 - - - - - - 13 523

Passifs financiers au coût amorti

Dettes envers les établissements de crédit - 9 332 10 491 12 816 3 671 103 773 829 140 913

Dettes envers la clientèle - 781 462 84 989 51 138 19 535 8 107 4 202 949 432

Dettes représentées par un titre - - 10 788 23 836 32 965 50 053 34 501 152 144

Dettes subordonnées - - 13 29 252 4 115 16 300 20 709

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 6 153 - - - - - - 6 153

Passifs financiers 397 057 817 893 308 455 136 780 79 645 194 411 75 184 2 009 425

Autres passifs non financiers 146 040 8 173 15 549 4 999 1 465 43 571 10 826 230 623

TOTAL PASSIF 543 097 826 066 324 004 141 779 81 110 237 982 86 010 2 240 048