Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS324

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

Actifs pondérés En millions d euros

31 décembre 2019

Retail Banking & Services Corporate & Institutional Banking

Autres Activités Total

Domestic Markets

International Financial Services

Corporate Banking

Global Markets

Securities Services

Risque de crédit 202 639 190 938 98 619 7 106 2 261 22 668 524 231

dont approche standard 50 910 139 964 6 836 1 528 631 10 621 210 490 dont approche basée sur les notations internes avancée (AIRB) 142 169 19 095 90 682 4 425 1 527 1 655 259 552 dont participations en actions traitées en méthode de pondération simple 9 559 31 879 1 102 1 153 103 10 393 54 189

Risque de contrepartie 2 626 575 425 24 221 1 553 121 29 520

dont méthode de l évaluation au prix du marché 323 505 24 986 838 6 2 682

dont méthode du modèle interne 2 204 6 199 20 136 677 - 23 221

dont CCP contributions au fonds de défaillance - - 83 1 099 34 107 1 323

dont CVA 100 65 119 2 000 4 7 2 294

Risque de règlement - - - 3 - - 3

Positions de titrisation du portefeuille bancaire 2 337 291 5 317 2 433 - 133 10 510 dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) 1 423 66 2 347 488 - - 4 324

dont approche standard (SEC-SA) 230 7 270 750 - - 1 257 dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 13 89 55 20 - - 177

dont approche fondée sur les notations (IRB) 5 106 301 237 - 133 781

dont méthode de la formule prudentielle (SFA) 627 - 2 015 930 - - 3 571

dont approche standard 39 22 330 9 - - 400

Risque de marché 38 353 699 17 562 639 5 19 296

dont approche standard 38 225 666 808 35 5 1 776

dont approche par modèle interne (IMA) - 129 34 16 754 604 - 17 521

Risque opérationnel 20 969 18 413 10 433 15 033 3 498 544 68 891

dont approche de base 650 2 689 232 232 408 160 4 371

dont approche standard 1 382 6 948 1 146 500 115 153 10 243

dont approche par mesure avancée (AMA) 18 937 8 777 9 055 14 302 2 975 231 54 278

Montants inférieurs aux seuils de déduction (pondérés à 250 %) 1 133 6 157 14 540 55 8 476 16 376

TOTAL 229 741 216 727 115 507 66 899 8 006 31 947 668 828

La répartition des actifs pondérés par domaine d activité atteste du caractère diversifié des activités du Groupe avec 64 % consacrés au Retail Banking & Services (dont 34 % sur Domestic Markets et 30 % sur International Financial Services), 31 % au Corporate & Institutional Banking et 5 % aux Autres Activités.

L augmentation des actifs pondérés du Groupe atteint 27 milliards d euros sur 2020, avec une hausse de 28 milliards d euros sur Corporate & Institutional Banking, dont 20 milliards d euros sur Global Markets. Les actifs pondérés de Domestic Markets augmentent de 4 milliards d euros avec une augmentation sur Banque De Détail France et sur BNL partiellement compensée par une baisse sur Banque De Détail en Belgique et Arval. La diminution des actifs pondérés de 7 milliards d euros sur International Financial Services est essentiellement portée par BancWest, Personal Finance et Europe Méditerranée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTIFS PONDÉRÉS Depuis le 31 mars 2020, le Groupe applique pour le calcul des actifs pondérés au titre du risque de crédit les dispositions sur les mesures transitoires relatives à l introduction de la norme IFRS 9 prévues dans le Règlement (UE) n° 2017/2395. Depuis le 30 juin 2020, le Groupe applique également les dispositions du Règlement (UE) n° 2020/875 complétant ces mesures transitoires (voir tableau n° 17 : Effet de l application des dispositions transitoires relatives à la norme IFRS 9).