Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS366

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

Les deux tableaux suivants présentent une synthèse de la performance des modèles pour les paramètres de risques règlementaires (PD et LGD) sur le périmètre IRBA du Groupe à l aide des indicateurs suivants :

■ moyenne arithmétique de la PD : correspond à la probabilité de défaut moyenne des encours sains pondérée par le nombre de débiteurs sur le portefeuille considéré ;

■ taux de défaut historique moyen : correspond à la moyenne des taux de défaut annuel (nombre de débiteurs passés en défaut durant un exercice rapporté au nombre de débiteurs sains à la fin de l exercice

précédent) observé sur un historique long (voir tableau n° 32 : Principaux modèles : PD) ;

■ moyenne arithmétique de la LGD estimée : correspond au taux de pertes en cas de défaut moyen pondéré par le nombre de débiteurs ou par le montant d EAD selon le portefeuille considéré ;

■ moyenne arithmétique de la LGD historique observée : correspond aux taux de pertes en cas de défaut observés sur un historique long (voir tableau n° 32 : Principaux modèles : LGD).

➤ TABLEAU N° 33 : BACKTESTING DE LA PD (EU CR9)

Portefeuille Note interne BNP Paribas

Notation de crédit émetteur

long terme Fourchette

de PD

2019

Moyenne arithmétique

de la PD

Nombre de débiteurs

sains en début

d exercice

Nombre de défauts parmi les débiteurs

sains en début

d exercice

Taux de défaut

historique moyen

Souverains et entités du secteur public

1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,03 % 113 - 0,00 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,27 % 84 - 0,38 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 3,33 % 37 - 0,28 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 14,13 % 5 - 3,34 % Institutions financières(*) 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,05 % 1 375 - 0,06 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,24 % 972 3 0,17 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,42 % 1 004 1 0,30 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 14,21 % 36 1 1,73 %

Grandes entreprises(**) 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,06 % 2 572 - 0,06 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,27 % 5 568 4 0,14 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,70 % 7 344 49 0,88 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 15,30 % 458 43 11,93 %

Individus 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,06 % 2 858 841 2 948 0,05 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,32 % 1 654 128 6 339 0,25 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,12 % 1 552 679 33 557 1,83 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 19,97 % 85 173 17 931 18,64 %

Professionnels & PME clientèle de détail

1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,09 % 86 474 122 0,07 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,35 % 256 038 1 092 0,29 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,39 % 344 208 7 254 1,96 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 19,72 % 47 012 7 854 16,54 %

PME entreprises 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,08 % 877 - 0,07 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,34 % 35 868 59 0,24 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,05 % 58 179 690 1,50 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 10,62 % 12 580 717 8,86 %

(*) Correspond aux portefeuilles Institutions financières et Assurances. (**) Correspond aux portefeuilles Grandes entreprises, Professionnels de l immobilier en France, Financement spécialisé.