Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 373
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de crédit
➤ TABLEAU N° 37 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SUR LE PORTEFEUILLE CLIENTÈLE DE DÉTAIL EN APPROCHE IRBA (EU CR6)
En millions d euros Fourchette de PD
31 décembre 2020
Exposition au bilan
Exposition hors-bilan
Exposition totale
CCF moyen du
hors- bilan
Valeur exposée
au risque PD moyenne LGD
moyenne
Échéance résiduelle moyenne
Actifs pondé-
rés(*) RW
moyen(*)
Perte atten- due(**)
Provi- sions(**)
Prêts immobiliers
0,00 à < 0,15 % 63 005 2 664 65 669 100 % 65 668 0,09 % 10 % 5 1 532 2 % 6
0,15 à < 0,25 % 25 261 1 102 26 363 101 % 26 388 0,21 % 14 % 5 1 827 7 % 7
0,25 à < 0,50 % 46 548 1 352 47 900 98 % 47 893 0,38 % 14 % 5 4 953 10 % 26
0,50 à < 0,75 % 8 953 642 9 595 70 % 9 421 0,62 % 17 % 5 4 936 52 % 10
0,75 à < 2,50 % 19 283 945 20 228 79 % 20 060 1,39 % 14 % 5 5 382 27 % 40
2,50 à < 10,0 % 8 480 630 9 110 83 % 9 014 4,83 % 15 % 5 6 738 75 % 100
10,0 à < 100 % 2 050 54 2 104 67 % 2 089 24,19 % 15 % 5 1 924 92 % 81
100 % (défaut) 3 517 13 3 530 69 % 3 527 100,00 % 3 1 723 49 % 1 099
SOUS-TOTAL 177 097 7 402 184 499 93 % 184 060 2,77 % 13 % 5 29 014 16 % 1 367 (1 310)
Expositions renouvelables
0,00 à < 0,15 % 112 5 719 5 831 78 % 4 782 0,08 % 68 % 1 109 2 % 3
0,15 à < 0,25 % 27 1 093 1 120 131 % 1 513 0,17 % 68 % 1 42 3 % 2
0,25 à < 0,50 % 117 1 782 1 899 60 % 1 230 0,34 % 66 % 1 106 9 % 3
0,50 à < 0,75 % 122 503 625 52 % 396 0,59 % 65 % 1 124 31 % 2
0,75 à < 2,50 % 777 1 872 2 649 42 % 1 606 1,20 % 60 % 1 633 39 % 12
2,50 à < 10,0 % 1 600 1 017 2 618 68 % 2 306 5,05 % 53 % 1 1 320 57 % 62
10,0 à < 100 % 860 237 1 097 78 % 1 054 21,27 % 53 % 1 678 64 % 122
100 % (défaut) 816 52 868 65 % 874 100,00 % 1 320 37 % 623
SOUS-TOTAL 4 432 12 275 16 707 73 % 13 761 9,06 % 63 % 1 3 332 24 % 828 (812)
Autres expositions
0,00 à < 0,15 % 8 692 2 362 11 053 82 % 10 873 0,08 % 37 % 3 939 9 % 3
0,15 à < 0,25 % 4 893 1 306 6 200 97 % 6 246 0,20 % 34 % 3 916 15 % 4
0,25 à < 0,50 % 13 454 2 600 16 055 89 % 15 979 0,37 % 35 % 3 3 828 24 % 21
0,50 à < 0,75 % 7 013 1 691 8 704 59 % 8 092 0,60 % 33 % 3 3 382 42 % 16
0,75 à < 2,50 % 17 329 3 376 20 705 87 % 20 499 1,39 % 35 % 2 9 945 49 % 98
2,50 à < 10,0 % 11 048 1 347 12 395 85 % 12 324 4,79 % 34 % 2 6 558 53 % 201
10,0 à < 100 % 3 141 146 3 287 87 % 3 306 24,42 % 35 % 2 2 295 69 % 292
100 % (défaut) 4 621 131 4 752 90 % 4 784 100,00 % 1 2 030 42 % 3 020
SOUS-TOTAL 70 191 12 959 83 150 84 % 82 102 8,03 % 35 % 3 29 894 36 % 3 656 (3 706)
TOTAL 251 721 32 636 284 356 82 % 279 923 4,62 % 21 % 4 62 240 22 % 5 851 (5 829)
(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent
des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).
PORTEFEUILLE DE LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL Le tableau suivant présente la répartition par fourchette de PD des encours relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties de la clientèle de détail pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche de notation interne avancée. L exposition totale représente 284 milliards d euros au 31 décembre 2020, contre 273 milliards d euros au 31 décembre 2019.
