Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS488

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

5.1 SYNTHÈSE DES RISQUES ANNUELS 282

Tableau n° 1 Ratios de fonds propres 282

Tableau n° 2 Ratio TLAC (EU KM2) 283

Tableau n° 3 Ratio de levier 283

Tableau n° 4 Ratio de liquidité à court terme LCR 283

Graphique n° 1 Actifs pondérés par type de risque 283

Graphique n° 2 Actifs pondérés par métier 283

Graphique n° 3 Ventilation géographique des expositions du portefeuille de risque de crédit 283

Graphique n° 4 Ventilation des expositions du portefeuille de risque de crédit par classe d exposition 283

Tableau n° 5 Ratio des créances douteuses sur encours bruts 285

Tableau n° 6 Taux de couverture strate 3 285

Tableau n° 7 Coût du risque sur encours 285

Tableau n° 8 Réserve de liquidité immédiatement disponible 285

5.2 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 304

Tableau n° 9 Différences entre périmètres de consolidation comptable et prudentiel (EU LI3) 305

Tableau n° 10 Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel (EU LI1-A) 306

Tableau n° 11 Ventilation du bilan prudentiel par type de risque (EU LI1-B) 310

Tableau n° 12 Réconciliation entre les valeurs nettes comptables du périmètre prudentiel et les montants d exposition pris en compte à des fins règlementaires (EU LI2) 314

Tableau n° 13 Passage des capitaux propres comptables aux fonds propres de base de catégorie 1 316

Tableau n° 14 Fonds propres prudentiels 317

Tableau n° 15 Évolution des fonds propres 318

Tableau n° 16 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres 319

Tableau n° 17 Effet de l application des dispositions transitoires relatives à la norme IFRS 9 (EU IFRS9-FL) 320

Tableau n° 18 Actifs pondérés et exigences de fonds propres (EU OV1) 321

Tableau n° 19 Variation des actifs pondérés par type d effets 322

Tableau n° 20 Actifs pondérés par type de risque et par métier 323

Tableau n° 21 Exigences globales de fonds propres 326

Graphique n° 5 Seuils de restrictions applicables aux distributions 327

Tableau n° 22 Composition du ratio TLAC (EU TLAC1) 330

Tableau n° 23 Hiérarchie des créanciers de l entité de résolution BNP Paribas SA (EU TLAC3) 331

Tableau n° 24 Ratio de levier détail 332

5.3 GESTION DES RISQUES 336

Graphique n° 6 Principales instances de gouvernance de niveau Groupe couvrant l ensemble des risques 336

5.4 RISQUE DE CRÉDIT 344

Tableau n° 25 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche 344

Graphique n° 7 Exposition au risque de crédit par type d approche 345

Tableau n° 26 Correspondance indicative des notes internes de contrepartie avec l échelle type des agences de notation et les probabilités de défaut moyennes attendues 349

Tableau n° 27 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche (EU CRB-B) 351

Tableau n° 28 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-C) 352

Tableau n° 29 Ventilation sectorielle du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-D) 356

Tableau n° 30 Actifs pondérés du risque de crédit 361

Tableau n° 31 Variation des actifs pondérés du risque de crédit par type d effets (EU CR8) 362

Tableau n° 32 Principaux modèles : PD, LGD, CCF/EAD 363