Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 419

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de contrepartie

Les tableaux suivants présentent le calcul des actifs pondérés selon les paramètres de risque bâlois en approche IRBA (cf. paragraphe Portefeuilles souverains, institutions financières, entreprises et financements spécialisés de la partie Risque de crédit : approche IRBA de la section 5.4) puis en approche standard :

➤ TABLEAU N° 70 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL EN APPROCHE IRBA (EU CCR4)

En millions d euros Fourchette de PD

31 décembre 2020

Valeur exposée

au risque PD moyenne Nombre de

débiteurs LGD

moyenne Maturité

moyenne Actifs

pondérés RW

moyen

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 56 580 0,02 % 100 à 1 000 1 % 2 196 0 %

0,15 à < 0,25 % 24 0,21 % 0 à 100 20 % 1 4 18 %

0,25 à < 0,50 % 379 0,32 % 0 à 100 36 % 0 108 28 %

0,50 à < 0,75 % 1 0,69 % 0 à 100 50 % 5 2 137 %

0,75 à < 2,50 % 149 1,10 % 0 à 100 30 % 2 106 71 %

2,50 à < 10,0 % 287 3,07 % 0 à 100 50 % 4 525 183 %

10,0 à < 100 % 2 n.s. 0 à 100 n.s. n.s. 7 n.s.

100 % (défaut) - - - - -

SOUS-TOTAL 57 422 0,04 % 2 % 2 948 2 %

Établissements 0,00 à < 0,15 % 21 900 0,05 %

1 000 à 10 000 25 % 1 3 782 17 %

0,15 à < 0,25 % 1 260 0,18 % 100 à 1 000 44 % 1 469 37 %

0,25 à < 0,50 % 1 375 0,34 % 100 à 1 000 47 % 1 749 54 %

0,50 à < 0,75 % 96 0,70 % 0 à 100 45 % 2 67 70 %

0,75 à < 2,50 % 430 1,20 % 100 à 1 000 49 % 1 381 89 %

2,50 à < 10,0 % 175 5,24 % 0 à 100 59 % 1 306 175 %

10,0 à < 100 % - - - - - - -

100 % (défaut) 0 100,00 % 0 à 100 - 0 %

SOUS-TOTAL 25 237 0,13 % 28 % 1 5 756 23 %

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 68 322 0,06 %

1 000 à 10 000 32 % 1 10 733 16 %

0,15 à < 0,25 % 6 123 0,18 % 1 000

à 10 000 37 % 2 2 341 38 %

0,25 à < 0,50 % 6 166 0,35 % 1 000

à 10 000 35 % 3 3 019 49 %

0,50 à < 0,75 % 2 912 0,69 % 100 à 1 000 32 % 4 2 078 71 %

0,75 à < 2,50 % 4 312 1,45 % 1 000

à 10 000 50 % 2 4 964 115 %

2,50 à < 10,0 % 1 883 4,73 % 1 000

à 10 000 43 % 2 2 731 145 %

10,0 à < 100 % 330 15,31 % 100 à 1 000 34 % 2 633 192 %

100 % (défaut) 204 100,00 % 0 à 100 1 0 %

SOUS-TOTAL 90 253 0,55 % 33 % 2 26 500 29 %

Clientèle de détail 0 n.s. n.s. n.s. 0 n.s.

TOTAL 172 912 0,32 % 22 % 2 33 203 19 %