Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS418
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de contrepartie
RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL
Le risque de contrepartie bilatéral correspond aux contrats traités de manière bilatérale (ou de gré à gré) par BNP Paribas avec ses clients.
La valeur exposée au risque (EAD) de contrepartie bilatéral est mesurée principalement à l aide de modèles internes (voir paragraphe Calcul de l exposition au risque de contrepartie). Sur le périmètre non couvert par les modèles internes (réduit essentiellement aux filiales BNL, BancWest et TEB), la valeur exposée au risque est calculée selon la méthode d évaluation au prix de marché (Net Present Value + Add-On).
Les actifs pondérés au titre du risque de contrepartie sont ensuite calculés en multipliant la valeur exposée au risque par un taux de pondération qui résulte du type d approche utilisé (approche standard ou approche IRBA).
Le tableau suivant présente une synthèse, par approche, des expositions règlementaires du risque de contrepartie et des actifs pondérés associés pour l ensemble du périmètre des activités bilatérales du Groupe BNP Paribas, qui représente la plus grande partie des expositions au risque de contrepartie.
➤ TABLEAU N° 69 : EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL PAR MÉTHODE DE CALCUL DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE (EU CCR1)
En millions d euros
31 décembre 2020
NPV(***) + Add-on EEPE(**)
Coefficient multipli-
cateur
Valeur exposée au
risque Actifs
pondérés
dont approche standard
dont approche
IRBA
Méthode de l évaluation au prix du marché 3 042 1 901 1 655 1 609 45
Méthode du modèle interne (IMM) 108 035 1,6 172 856 33 164 6 33 158
dont SFT(*) 44 283 1,6 70 853 4 015 5 4 010
dont dérivés et transactions à règlement différé 63 752 1,6 102 003 29 149 1 29 148
TOTAL 174 758 34 818 1 615 33 203
(*) Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres. (**) Effective Expected Positive Exposure. (***) Net Present Value (valeur actuelle nette).
En millions d euros
31 décembre 2019
NPV(***) + Add-on EEPE(**)
Coefficient multipli-
cateur
Valeur exposée au
risque Actifs
pondérés
dont approche standard
dont approche
IRBA
Méthode de l évaluation au prix du marché 2 091 1 307 1 110 1 067 43
Méthode du modèle interne (IMM) 78 409 1,6 125 454 23 221 2 23 220
dont SFT(*) 27 256 1,6 43 610 2 760 1 2 759
dont dérivés et transactions à règlement différé 51 152 1,6 81 844 20 461 1 20 460
TOTAL 126 761 24 332 1 069 23 263
(*) Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres. (**) Effective Expected Positive Exposure. (***) Net Present Value (valeur actuelle nette).
