Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 417

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de contrepartie

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE

Le tableau ci-dessous présente l exposition au risque de contrepartie (mesurée par la valeur exposée au risque) des contrats sur instruments financiers dérivés et des opérations de prêts/emprunts de titres après, le cas échéant, accords de compensation par classe d exposition bâloise. Les opérations réalisées de manière bilatérale entre la Banque et sa clientèle (risque de contrepartie bilatéral) sont distinguées des opérations liées à l activité de compensation de la Banque, comprenant principalement les expositions compensées auprès d une chambre de compensation (CCP).

➤ TABLEAU N° 67 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CLASSE D EXPOSITION (HORS RISQUE SUR CVA)

Valeur exposée au risque En millions d euros

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation

Approche IRBA

Approche Standard Total

Approche IRBA

Approche Standard Total Total

Risque de contrepartie bilatéral 172 912 1 845 174 758 125 501 1 259 126 761 47 997

Administrations centrales et banques centrales 57 422 73 57 495 37 751 2 37 753 19 742

Entreprises 90 253 1 524 91 777 67 660 978 68 638 23 139

Établissements(*) 25 237 238 25 475 20 091 246 20 336 5 138

Clientèle de détail 0 11 11 0 33 33 (22)

Expositions sur CCP liées aux activités de compensation 3 205 38 545 41 750 3 736 36 580 40 316 1 434

TOTAL VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE 176 118 40 390 216 508 129 238 37 839 167 077 49 431

(*) La classe d exposition « Établissements » correspond aux établissements de crédit et entreprises d investissement y compris ceux reconnus de pays tiers. En outre cette classe regroupe certaines expositions sur des administrations régionales et locales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement qui ne sont pas traitées comme des administrations centrales.

Sur le risque de contrepartie bilatéral, la part des expositions en approche IRBA est de 99 % au 31 décembre 2020 (stable par rapport au 31 décembre 2019).

Le tableau suivant présente les expositions relatives au risque de contrepartie ventilées par catégorie de produit. Une indication du volume de l activité du Groupe sur les marchés d instruments financiers dérivés classés en portefeuille de transaction est présentée dans la note annexe 4.a aux états financiers consolidés.

➤ TABLEAU N° 68 : VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR TYPE DE PRODUIT (HORS RISQUE SUR CVA)

Valeur exposée au risque En millions d euros

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Risque de contrepartie

bilatéral

Expositions sur CCP liées aux activités

de compensation Total

Risque de £contrepartie

bilatéral

Expositions sur CCP liées aux activités de compensation Total

Dérivés de gré à gré 103 899 90,0 % 11 587 10,0 % 115 486 83 142 91,7 % 7 570 8,3 % 90 712

Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres 70 858 96,4 % 2 673 3,6 % 73 531 43 619 88,2 % 5 834 11,8 % 49 453

Dérivés listés 23 085 100,0 % 23 085 23 108 100,0 % 23 108

Contributions au fonds de défaillance des CCP 4 406 100,0 % 4 406 3 804 100,0 % 3 804

TOTAL 174 758 80,7 % 41 750 19,3 % 216 508 126 761 75,9 % 40 316 24,1 % 167 077