Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS364

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années Données de défaut/de perte Classes d expositions principales

LGD Souverains 1 Qualitatif > 10 ans

Administrations centrales et banques centrales

Institutions financières 4 Quantitatif + avis d expert > 10 ans

Institutions Administrations centrales et banques centrales Entreprises autres

Assurance 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Grandes entreprises 5

Quantitatif Calibré sur des observations internes Quantitatif + avis d expert Quantitatif > 10 ans Entreprises autres

Professionnels de l immobilier en France 1

Qualitatif Valeurs d actifs décotées > 10 ans Entreprises autres

Financement spécialisé 4

Quantitatif Calibré sur des observations internes Qualitatif > 10 ans Entreprises financement spécialisé

Politique Générale de Notation Non Retail 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

BDDF PME 1 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises PME

BDDF Professionnels & Entrepreneurs 1

Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Clientèle de détail autres PME

BDDF Vie privée (Individus & Professionnels) 1

Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans

Clientèle de détail autres PME/ Clientèle de détail expositions renouvelables/Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Personal Finance 2 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME

BNPP Fortis Professionnels & PME 1

Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans

Clientèle de détail autres PME/ Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

BNPP Fortis Individus 1 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans

Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

BNPP Fortis Entités Publiques 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Institutions

BNL PME 1 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises PME

BNL Retail Individus 1 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME

BNL Professionnels et Retail PME 1

Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME

BGL Retail 1 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME