Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 425
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de contrepartie
En millions d euros
31 décembre 2019
Couvertures fondées sur des dérivés de crédit Autres dérivés de crédit
Protections achetées
Protections vendues
Protections achetées
Protections vendues
Montant notionnel 5 214 1 158 500 019 434 469
CDS à signature unique 3 365 673 233 371 209 300
CDS indiciels 1 849 485 214 731 173 426
Contrat d échange sur rendement global - - 3 091 1 048
Options de crédit - - 48 448 50 695
Autres dérivés de crédit - - 378 -
Valeur de marché (136) 30 (7 170) 6 694
Valeur de marché positive (actif) 6 31 923 7 699
Valeur de marché négative (passif) (142) (1) (8 093) (1 005)
EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS
➤ TABLEAU N° 77 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE
En millions d euros
Actifs pondérés Exigences de fonds propres
31 décembre 2020
31 décembre 2019 Variation
31 décembre 2020
31 décembre 2019 Variation
Risque de contrepartie bilatéral 34 818 24 332 10 487 2 785 1 947 839
Contreparties centrales (CCP)(*) 3 333 2 895 438 267 232 35
Risque sur CVA 2 810 2 294 516 225 184 41
TOTAL 40 961 29 520 11 441 3 277 2 362 915
(*) Risque de contrepartie lié aux activités de compensation.
➤ TABLEAU N° 78 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR7)
En millions d euros
Actifs pondérés risque de contrepartie
Exigences de fonds propres risque de contrepartie
Total dont méthode du
modèle interne Total dont méthode du
modèle interne
31 décembre 2019 29 520 23 221 2 362 1 858
Volume des actifs 6 144 4 906 492 392
Qualité des actifs 951 1 410 76 113
Mise à jour des modèles 3 820 3 820 306 306
Méthodologie et règlementation 23 23 2 2
Acquisitions et cessions - - - -
Variation des taux de change (118) 0 (9) 0
Autres 620 (216) 50 (17)
31 DÉCEMBRE 2020 40 961 33 164 3 277 2 653
La variation des actifs pondérés du risque de contrepartie en 2020 s explique principalement par :
■ une hausse liée à l activité de 6,1 milliards d euros ;
■ une augmentation de 3,8 milliards d euros liée à la mise à jour des modèles ;
■ une hausse de 1,0 milliard d euros induite par la détérioration des paramètres de risque.
