Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS370

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

En millions d euros Fourchette de PD

31 décembre 2019

Exposition au bilan

Exposition hors-bilan

Exposition totale

CCF moyen

du hors- bilan

Valeur exposée

au risque PD

moyenne Nombre de

débiteurs LGD

moyenne

Échéance résiduelle moyenne

Actifs pondé-

rés(*) RW

moyen(*)

Perte atten- due(**)

Provi- sions(**)

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 262 902 1 245 264 147 54 % 264 185 0,02 % 100

à 1 000 1 % 2 1 502 1 % 1

0,15 à < 0,25 % 721 1 722 50 % 721 0,18 % 0 à 100 13 % 2 72 10 % 0

0,25 à < 0,50 % 2 278 21 2 299 73 % 2 293 0,28 % 0 à 100 21 % 2 591 26 % 1

0,50 à < 0,75 % 1 088 666 1 753 55 % 1 453 0,69 % 0 à 100 15 % 2 380 26 % 2

0,75 à < 2,50 % 220 17 237 69 % 232 1,52 % 0 à 100 23 % 2 100 43 % 1

2,50 à < 10,0 % 448 101 549 70 % 519 6,17 % 0 à 100 4 % 3 80 15 % 1

10,0 à < 100 % 375 215 590 66 % 517 13,36 % 0 à 100 9 % 3 258 50 % 9

100 % (défaut) 56 3 59 55 % 58 100,00 % 0 à 100 2 0 0 % 9

SOUS-TOTAL 268 088 2 268 270 355 57 % 269 977 0,08 % 2 % 2 2 984 1 % 24 (27)

Établissements 0,00 à < 0,15 % 29 541 16 464 46 005 48 % 37 414 0,05 %

1 000 à 10 000 18 % 2 4 539 12 % 4

0,15 à < 0,25 % 1 925 1 261 3 185 52 % 2 581 0,19 % 100

à 1 000 34 % 2 882 34 % 2

0,25 à < 0,50 % 3 178 823 4 001 40 % 3 509 0,33 % 100

à 1 000 31 % 2 1 337 38 % 4

0,50 à < 0,75 % 870 410 1 280 33 % 1 007 0,64 % 100

à 1 000 17 % 2 420 42 % 1

0,75 à < 2,50 % 1 695 855 2 551 48 % 2 110 1,27 % 100

à 1 000 30 % 2 1 152 55 % 9

2,50 à < 10,0 % 344 302 646 45 % 483 4,10 % 100

à 1 000 38 % 2 620 128 % 7

10,0 à < 100 % 4 58 62 87 % 55 23,78 % 0 à 100 34 % 1 103 188 % 4

100 % (défaut) 359 47 406 88 % 400 100,00 % 0 à 100 3 29 7 % 320

SOUS-TOTAL 37 916 20 221 58 137 48 % 47 559 1,06 % 21 % 2 9 081 19 % 352 (359)

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 62 377 145 447 207 825 52 % 137 877 0,07 %

10 000 à 20 000 36 % 2 29 443 21 % 35

0,15 à < 0,25 % 36 622 33 238 69 860 47 % 52 175 0,18 % 1 000

à 10 000 35 % 2 17 732 34 % 33

0,25 à < 0,50 % 58 019 34 670 92 689 47 % 74 568 0,34 % 30 000

à 40 000 32 % 3 33 752 45 % 81

0,50 à < 0,75 % 20 071 18 819 38 890 34 % 26 649 0,68 % 20 000

à 30 000 26 % 3 13 462 51 % 47

0,75 à < 2,50 % 50 514 25 151 75 665 43 % 61 734 1,34 % 50 000

à 60 000 25 % 3 37 708 61 % 209

2,50 à < 10,0 % 33 746 17 899 51 644 48 % 42 409 4,37 % 40 000

à 50 000 31 % 3 44 978 106 % 588

10,0 à < 100 % 3 083 1 866 4 949 50 % 4 025 16,33 % 1 000

à 10 000 29 % 3 6 119 152 % 197

100 % (défaut) 9 834 1 915 11 749 48 % 10 754 100,00 % 1 000

à 10 000 2 3 515 33 % 5 946

SOUS-TOTAL 274 266 279 006 553 272 48 % 410 190 3,59 % 32 % 3 186 710 46 % 7 135 (6 789)

TOTAL 580 270 301 494 881 764 48 % 727 726 2,12 % 20 % 2 198 775 27 % 7 511 (7 175)

(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent

des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).