Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS456
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de liquidité
GRÈVEMENT DES ACTIFS ET DES SÛRETÉS REÇUES Le suivi des actifs grevés et des actifs reçus est effectué sur le périmètre prudentiel défini dans la partie Champ d application de la section 5.2 Gestion du capital et adéquation des fonds propres.
Les montants des actifs et des sûretés reçues grevés et non grevés sont présentés dans les tableaux suivants selon les dispositions du Règlement
délégué (UE) 2017/2295. Les données correspondent à la médiane des quatre valeurs en fin de trimestre de l exercice correspondant. De plus, chaque ligne de total est calculée comme la médiane des quatre valeurs du total à chaque fin de trimestre, et non comme la somme des valeurs médianes sur l exercice.
Le ratio médian des actifs grevés par rapport aux actifs du bilan du Groupe s établit à 18,7 % en 2020, en hausse de 2,5 % par rapport à 2019.
➤ TABLEAU N° 101 : GRÈVEMENT DES ACTIFS ET DES SÛRETÉS REÇUES
➤ Actifs grevés et non grevés
En millions d euros
Valeurs médianes des quatre fins de trimestres en 2020
Valeur comptable des actifs grevés
Valeur de marché des actifs grevés
Valeur comptable des actifs non grevés
Valeur de marché des actifs non grevés
dont HQLA et EHQLA(*)
dont HQLA et EHQLA(*)
dont HQLA et EHQLA(*)
dont HQLA et EHQLA(*)
010 ACTIFS DE L ÉTABLISSEMENT 435 542 149 209 1 917 713 437 080
030 Titres à revenu variable 39 609 20 844 11 269 -
040 Titres à revenu fixe 156 141 128 354 156 141 128 354 181 767 163 610 181 767 163 610
050 dont obligations garanties 3 383 2 568 3 383 2 568 3 823 3 175 3 823 3 175
060 dont titres adossés à des actifs 1 383 191 1 383 191 8 131 1 044 8 131 1 044
070 dont émis par des administrations publiques 115 174 115 174 115 174 115 174 147 199 147 199 147 199 147 199
080 dont émis par des entreprises financières 25 481 4 357 25 481 4 357 22 513 6 097 22 513 6 097
090 dont émis par des entreprises non financières 11 097 2 201 11 097 2 201 11 524 704 11 524 704
120 Autres actifs 240 918 - 1 722 259 272 047
(*) Actifs d une liquidité et d une qualité de crédit extrêmement élevées.
En millions d euros
Valeurs médianes des 4 fins de trimestre en 2019
Valeur comptable des actifs grevés
Valeur de marché des actifs grevés
Valeur comptable des actifs non grevés
Valeur de marché des actifs non grevés
dont HQLA et EHQLA(*)
dont HQLA et EHQLA(*)
dont HQLA et EHQLA(*)
dont HQLA et EHQLA(*)
010 ACTIFS DE L ÉTABLISSEMENT 339 695 145 154 1 759 235 409 945
030 Titres à revenu variable 49 943 30 006 18 961 1 599
040 Titres à revenu fixe 133 353 114 298 133 353 114 298 138 749 117 738 138 749 117 738
050 dont obligations garanties 2 069 1 393 2 069 1 393 2 982 2 166 2 982 2 166
060 dont titres adossés à des actifs 1 276 445 1 276 445 6 867 324 6 867 324
070 dont émis par des administrations publiques 110 321 110 057 110 321 110 057 101 172 96 951 101 172 96 951
080 dont émis par des entreprises financières 19 273 3 210 19 273 3 210 20 304 3 825 20 304 3 825
090 dont émis par des entreprises non financières 6 886 1 506 6 886 1 506 11 112 290 11 112 290
120 Autres actifs 156 408 - 1 601 414 291 681
(*) Actifs d une liquidité et d une qualité de crédit extrêmement élevées.
Les autres actifs grevés sont constitués principalement de prêts et créances (utilisés notamment lors de l émission de titres adossés à des actifs et d obligations garanties) pour 157 milliards d euros, et de dépôts de garantie versés et cautionnements constitués dans le cadre de produits dérivés (comptabilisés dans la catégorie Comptes de régularisation et actifs divers) pour 86 milliards d euros.
Les actifs non grevés non disponibles pour être utilisés comme nantissement, garantie ou réhaussement d une opération incluent principalement les instruments financiers dérivés, les immobilisations incorporelles, les écarts d acquisition, les actifs d impôts courants et différés, et les actifs non éligibles à des programmes de financement dans des conditions normales d activité.
