Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 427

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Risque de marché

➤ TABLEAU N° 80 : RISQUE DE MARCHÉ APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

En millions d euros

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

1 VaR(*) (maximum 1.a et 1.b) 6 974 558 4 644 371

1.a VaR du jour précédent 172 100

1.b Moyenne des VaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents x coefficient multiplicateur 558 371

2 SVaR(*) (maximum entre 2.a et 2.b) 12 198 976 9 999 800

2.a Dernière SVaR disponible 289 233

2.b Moyenne des SVaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents x coefficient multiplicateur 976 800

3 IRC(*)(**) (maximum entre 3.a et 3.b) 3 268 261 2 384 191

3.a Dernière mesure 238 191

3.b Moyenne de la valeur d IRC sur les 12 semaines précédentes 261 165

4 CRM(***) (maximum entre 4.a, 4.b et 4.c) 675 54 494 40

4.a Dernière mesure 44 35

4.b Moyenne de la valeur de CRM sur les 12 semaines précédentes 54 35

4.c 8 % de l exigence de fonds propres en approche standard sur la valeur de CRM la plus récente 35 40

6 TOTAL 23 114 1 849 17 521 1 402

(*) Les chiffres de VaR, de SVaR et d IRC intègrent l ensemble des éléments pris en compte dans le calcul des actifs pondérés. (**) Incremental Risk Charge. (***) Comprehensive Risk Measure.

Le risque de marché traité en approche standard correspond au risque de marché de quelques entités du Groupe non couvertes par les modèles internes. Le risque de change est déterminé selon l approche standard

pour le portefeuille bancaire (voir partie Risque de marché relatif aux activités bancaires de la section 5.7).

➤ TABLEAU N° 81 : RISQUE DE MARCHÉ APPROCHE STANDARD (EU MR1)

En millions d euros

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Contrats fermes

1 Risque sur taux d intérêt (général et spécifique) 337 27 308 25

2 Risque sur actions (général et spécifique) 0 0 0 -

3 Risque de change 675 54 968 77

Options

7 Méthode par scénarios 30 2 2

8 Positions de titrisation (risque spécifique) 1 054 84 498 40

9 TOTAL 2 096 168 1 776 142