Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 463

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 6 : Acronymes et anglicismes

Annexe 6  : Acronymes et anglicismes

Acronymes

ABCP Asset-Backed Commercial Paper

ABE Autorité Bancaire Européenne (EBA)

ABS Asset-Backed Securities

ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

ALCo Asset and Liability Committee

ALM Asset and Liability Management (ou Gestion Actif-Passif)

AMA Approche en Mesure Avancée

BCE Banque Centrale Européenne

BNB Banque Nationale de Belgique

BRRD Directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires

CCF Credit Conversion Factor

CDO Collaterised Debt Obligations

CCP Chambre de compensation (Central Counterparty)

CDS Credit Default Swap

CEBS Committee of European Banking Supervisors

CHR Classe Homogène de Risque

CLO Collaterised Loan Obligations

CMBS Commercial Mortgage Backed Securities

CMG Crisis Management Group

CRD Capital Requirement Directive (directive européenne)

CRM Comprehensive Risk Measure

CRR Capital Requirement Regulation (règlement européen)

CVA Credit Valuation Adjustment

D-SIBS Domestic systemically important banks

EAD Exposure at Default (valeur exposée au Risque)

EDTF Enhanced Disclosure Task Force

EEE Espace Économique Européen

EEPE Effective Expected Positive Exposure (Exposition positive attendue effective)

EL Expected Loss (perte attendue)

FBF Fédération Bancaire Française

FED Réserve Fédérale des États-Unis

FICC Fixed Income Credit and Commodities

FMI Fonds Monétaire International

FSB Financial Stability Board (Conseil de stabilité fi nancière)

G-SIBs Global systemically important banks

HQLA High Quality Liquid Assets

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process (dans le cadre du Pilier 2)

IFRS International Financial Reporting Standards (Normes internationales d information fi nancière)

IRBA Internal Rating Based Approach (modèle interne)

IRC Incremental Risk Charge

Acronymes ISDA International Swaps and Derivatives Association

LGD Loss Given Default (perte en cas de défaut)

KYC Know Your Customer

LTV Loan-to-Value

MREL Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities

MTN Medium Term Note

NPV Net Present Value

pb Points de base

PD Probability of Default (probabilité de défaut)

PME Petites et Moyennes Entreprises (SME en anglais)

PNB Produit Net Bancaire

PIB Produit Intérieur Brut

PVA Prudent Valuation Adjustment

RMBS Residential Mortgage-Backed Securities (titres de crédits hypothécaires résidentiels)

RW Risk weight (taux de pondération)

SFT Securities Financing Transaction

SREP Supervisory Review and Evaluation Process

TLAC Total Loss Absorbing Capacity

TLTRO Targeted Long Term Refi nancing Operation

TRG Taux de Récupération Global

VaR Value at Risk

Anglicismes

Back stop « Filet de sécurité »

Backtesting Méthode consistant à vérifi er que les mesures du risque réel sont cohérentes avec les estimations

Banking book Portefeuille bancaire

Bid/offer Acheteur-vendeur, offre-demande

Cash Flow Hedge Couverture des fl ux de trésorerie

Common Equity Tier 1 (CET1) Fonds propres de base de catégorie 1

Fair Value Hedge Couverture de juste valeur

Grandfathered Maintien des acquis

Haircut Décote

Pay-off Remboursement

Risk Appetite Framework Dispositif d appétit pour le risque

Risk Appetite Statement Enoncé d appétit pour le risque

Spread Écart de crédit

Stress test Test de résistance

Trading book Portefeuille de négociation

Wholesale funding Financement sur les marchés