Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 423
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de liquidité
En millions d euros
1er janvier 2018
Non déterminé JJ et à vue
De JJ (exclu)
à 1 mois De 1
à 3 mois De 3 mois
à 1 an De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans TOTAL
ACTIF
Caisse, banques centrales - 178 562 - - - - - 178 562
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 130 297 - - - - - - 130 297
Prêts et opérations de pensions - 26 592 63 525 33 898 20 378 4 447 677 149 517
Instruments fi nanciers dérivés 229 889 - - - - - - 229 889
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 13 717 - - - - - - 13 717
Actifs fi nanciers en valeur de marché par capitaux propres
Titres de dette - - 1 073 1 464 4 668 20 272 30 328 57 805
Instruments de capitaux propres 2 330 - - - - - - 2 330
Actifs fi nanciers au coût amorti
Prêts et créances sur les établissements de crédit - 5 875 4 686 2 690 3 320 3 871 70 20 512
Prêts et créances sur la clientèle - 17 532 65 189 60 367 98 800 264 378 231 866 738 133
Titres de dette 209 - 2 838 3 884 6 321 28 104 29 214 70 571
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 064 - - - - - - 3 064
Actifs fi nanciers 379 506 228 561 137 312 102 303 133 488 321 073 292 155 1 594 397
Autres actifs non fi nanciers 31 278 7 689 11 539 11 677 14 401 56 909 11 852 145 344
TOTAL ACTIF 410 784 236 250 148 851 113 979 147 889 377 982 304 006 1 739 741
DETTES
Banques centrales - 1 471 - - - - - 1 471
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 67 087 - - - - - - 67 087
Dépôts et opérations de pensions - 11 285 116 799 31 411 9 849 3 733 1 569 174 645
Dettes représentées par un titre - 41 1 495 1 983 8 284 23 237 14 491 49 532
Instruments fi nanciers dérivés 227 643 - - - - - - 227 643
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 15 663 - - - - - - 15 663
Passifs fi nanciers au coût amorti
Dettes envers les établissements de crédit - 10 252 14 078 8 799 4 124 34 243 1 029 72 524
Dettes envers la clientèle - 592 886 67 528 49 449 34 121 17 603 5 112 766 699
Dettes représentées par un titre - 214 15 065 29 788 40 644 40 316 26 035 152 062
Dettes subordonnées - 8 1 276 339 753 12 872 14 250
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 373 - - - - - - 2 373
Passifs fi nanciers 312 766 616 157 214 966 121 706 97 362 119 885 61 107 1 543 949
Autres passifs non fi nanciers 96 217 8 473 12 812 8 215 7 684 39 493 22 898 195 792
TOTAL PASSIF 408 983 624 630 227 779 129 920 105 046 159 378 84 005 1 739 741
