Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 351

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 31 : BACKTESTING DE LA PD (EU CR9)

Portefeuille Note interne BNP Paribas

Notation de crédit émetteur

long terme Fourchette

de PD

2017(*)

Moyenne arithmétique

de la PD

Nombre de débiteurs

sains en début

d exercice

Nombre de défauts parmis les débiteurs

sains en début

d exercice

Taux de défaut

historique moyen

Souverains et entités du secteur public

1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,03 % 107 - 0,00 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,27 % 82 - 0,48 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 3,64 % 32 - 0,28 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 17,64 % 16 - 4,76 % Institutions fi nancières(**) 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,05 % 1 089 - 0,08 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,24 % 890 - 0,15 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,63 % 1 065 3 0,34 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 14,51 % 69 2 1,88 %

Grandes entreprises(***) 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,06 % 2 421 - 0,06 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,27 % 5 308 2 0,15 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,74 % 7 860 41 0,90 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 15,30 % 471 31 12,27 %

Individus 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,04 % 2 797 776 1 432 0,04 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,28 % 1 838 568 5 323 0,28 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,40 % 1 223 339 24 443 2,24 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 19,26 % 116 362 18 881 17,82 %

Professionnels & PME clientèle de détail

1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,06 % 73 674 71 0,07 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,31 % 269 424 852 0,27 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,93 % 373 505 8 835 2,24 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 23,98 % 55 474 11 410 19,28 %

PME entreprises 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,08 % 2 016 3 0,16 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,33 % 27 523 52 0,26 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,51 % 62 509 965 2,14 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 19,34 % 5 092 734 17,37 %

(*) Données sur base de l exercice de backtesting 2016 pour les portefeuilles Individus, Professionnels & PME clientèle de détail et PME entreprises. (**) Correspond aux portefeuilles Établissements bancaires, Assurance et Fonds régulés & agency arrangements. (***) Correspond aux portefeuilles Grandes entreprises, Professionnels de l immobilier en France, Financement de projet et F inancement d opérations sur

énergie et matières premières.