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Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS460

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Annexe 5  : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

5.1 SYNTHÈSE DES RISQUES ANNUELS 280

Tableau n° 1 Ratios de fonds propres 280

Tableau n° 2 Ratio de levier 281

Tableau n° 3 Ratio de liquidité à court terme - LCR 281

Graphique n° 1 Actifs pondérés par type de risque 281

Graphique n° 2 Actifs pondérés par métier 281

Graphique n° 3 Ventilation géographique des expositions du portefeuille de risque de crédit 282

Graphique n° 4 Ventilation des expositions du portefeuille de risque de crédit par classe d exposition 282

Tableau n° 4 Ratio des créances douteuses sur encours bruts 282

Tableau n° 5 Taux de couverture strate 3 282

Tableau n° 6 Coût du risque sur encours 282

Tableau n° 7 Réserve de liquidité immédiatement disponible 283

5.2 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 296

Tableau n° 8 Différences entre périmètres de consolidation comptable et prudentiel (EU LI3) 297

Tableau n° 9 Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel (EU LI1-A) 298

Tableau n° 10 Ventilation du bilan prudentiel par type de risque (EU LI1-B) 302

Tableau n° 11 Réconciliation entre les valeurs nettes comptables du périmètre prudentiel et les montants d exposition pris en compte à des fi ns réglementaires (EU LI2) 306

Tableau n° 12 Passage des capitaux propres comptables aux fonds propres de base de catégorie 1 308

Tableau n° 13 Fonds propres prudentiels 309

Tableau n° 14 Évolution des fonds propres 310

Tableau n° 15 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres 311

Tableau n° 16 Actifs pondérés et exigences de fonds propres (EU OV1) 311

Tableau n° 17 Variation des actifs pondérés par type d effets 312

Tableau n° 18 Actifs pondérés par type de risque et par métier 313

Tableau n° 19 Exigence globale de CET1 316

Tableau n° 20 Exigence globale de Tier 1 316

Tableau n° 21 Exigence globale de fonds propres totaux 317

Tableau n° 22 Ratio de levier - détail 320

5.3 GESTION DES RISQUES 324

Graphique n° 5 Principales instances de gouvernance de niveau Groupe couvrant l ensemble des risques 324

5.4 RISQUE DE CRÉDIT 331

Tableau n° 23 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche 331

Graphique n° 6 Exposition au risque de crédit par type d approche 332

Tableau n° 24 Correspondance indicative des notes internes de contrepartie avec l échelle type des agences de notation et les probabilités de défaut moyennes attendues 335

Tableau n° 25 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche (EU CRB-B) 337

Tableau n° 26 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-C) 338

Tableau n° 27 Ventilation sectorielle du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-D) 342

Tableau n° 28 Actifs pondérés du risque de crédit 346

Tableau n° 29 Variation des actifs pondérés du risque de crédit par type d effets (EU CR8) 347