Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 387
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
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Risque de contrepartie
EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE [Audité]
Le tableau ci-dessous présente l exposition au risque de contrepartie (mesurée par la valeur exposée au risque ) des contrats sur instruments fi nanciers dérivés et des opérations de prêts/emprunts de titres après, le cas échéant, accords de compensation par classe d exposition bâloise. Les opérations réalisées de manière bilatérale entre la Banque et sa clientèle (risque de contrepartie bilatéral) sont distinguées des opérations liées à l activité de compensation de la Banque, comprenant principalement les expositions compensées auprès d une chambre de compensation (CCP).
➤ TABLEAU N° 60 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CLASSE D EXPOSITION (HORS RISQUE SUR CVA) [Audité]
31 décembre 2018 31 décembre 2017 Variation
Valeur exposée au risque En millions d euros
Approche IRBA
Approche Standard Total
Approche IRBA
Approche Standard Total Total
Risque de contrepartie bilatéral 103 699 1 243 104 942 113 023 1 054 114 077 (9 135)
Administrations centrales et banques centrales 25 393 2 25 395 27 631 4 27 635 (2 239)
Entreprises 56 656 846 57 502 59 689 729 60 418 (2 916)
Établissements(*) 21 649 390 22 039 25 703 315 26 018 (3 979)
Clientèle de détail 0 5 5 0 6 7 (1)
Expositions sur CCP liées aux activités de compensation 3 060 37 358 40 419 2 969 39 766 42 735 (2 317)
TOTAL VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE 106 759 38 601 145 360 115 992 40 820 156 812 (11 452)
(*) La classe d exposition « Établissements » correspond aux établissements de crédit et entreprises d investissement y compris ceux reconnus de pays tiers. En outre cette classe regroupe certaines expositions sur des administrations régionales et locales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement qui ne sont pas traitées comme des administrations centrales.
Sur le risque de contrepartie bilatéral, la part des expositions en approche IRBA est de 99 % au 31 décembre 2018 (stable par rapport au 31 décembre 2017 ).
Le tableau suivant présente les expositions relatives au risque de contrepartie ventilées par catégorie de produit. Une indication du volume de l activité du Groupe sur les marchés d instruments fi nanciers dérivés classés en portefeuille de transaction est présentée dans la note annexe 5.a aux États fi nanciers consolidés.
➤ TABLEAU N° 61 : VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR TYPE DE PRODUIT [Audité]
31 décembre 2018 31 décembre 2017
Valeur exposée au risque En millions d euros
Risque de contrepartie
bilatéral
Expositions sur CCP liées aux
activités de compensation Total
Risque de contrepartie
bilatéral
Expositions sur CCP liées aux
activités de compensation Total
Dérivés de gré à gré 71 349 88,4 % 9 382 11,6 % 80 731 75 020 93,0 % 5 648 7,0 % 80 668
Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres 33 593 96,1 % 1 378 3,9 % 34 971 39 057 93,4 % 2 777 6,6 % 41 834
Dérivés listés 26 513 100,0 % 26 513 30 876 100,0 % 30 876
Contributions au fonds de défaillance des CCP 3 145 100,0 % 3 145 3 434 100,0 % 3 434
TOTAL 104 942 72,2 % 40 419 27,8 % 145 360 114 077 72,7 % 42 735 27,3 % 156 812
