Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS388

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de contrepartie

RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL

Le risque de contrepartie bilatéral correspond aux contrats traités de manière bilatérale (ou de gré à gré) par BNP Paribas avec ses clients.

La valeur exposée au risque (EAD) de contrepartie bilatéral est mesurée principalement à l aide de modèles internes (voir paragraphe Calcul de l exposition au risque de contrepartie). Sur le périmètre non couvert par les modèles internes (réduit essentiellement aux fi liales BNL, BancWest et TEB), la valeur exposée au risque est calculée selon la méthode d évaluation au prix de marché (Net Present Value + Add-On).

Les actifs pondérés au titre du risque de contrepartie sont ensuite calculés en multipliant la valeur exposée au risque par un taux de pondération qui résulte du type d approche utilisé (approche standard ou approche IRBA).

Le tableau suivant présente une synthèse, par approche, des expositions réglementaires du risque de contrepartie et des actifs pondérés associés pour l ensemble du périmètre des activités bilatérales du Groupe BNP Paribas, qui représente la plus grande partie des expositions au risque de contrepartie.

➤ TABLEAU N° 62 : EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL PAR MÉTHODE DE CALCUL DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE (EU CCR1)

En millions d euros

31 décembre 2018

b+c d e f g

NPV(***) + Add-on EEPE(**)

Coeffi cient multiplicateur

Valeur exposée

au risque Actifs

pondérés

dont approche standard

dont approche

IRBA

1 Méthode de l évaluation au prix du marché 1 899 1 313 998 950 48

4 Méthode du modèle interne (IMM) 64 768 1,6 103 629 19 702 3 19 699

5 dont SFT(*) 20 994 1,6 33 591 2 690 0 2 690

6 dont dérivés et transactions à règlement différé 43 774 1,6 70 038 17 012 2 17 009

11 TOTAL 104 942 20 700 953 19 747

(*) Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres. (**) Effective Expected Positive Exposure. (***) Net Present Value (valeur actuelle nette).

En millions d euros

31 décembre 2017

b+c d e f g

dont approche standard

dont approche

IRBA NPV(***)

+ Add-on EEPE(**) Coeffi cient

multiplicateur

Valeur exposée

au risque Actifs

pondérés

1 Méthode de l évaluation au prix du marché 1 830 1 134 1 045 840 205

4 Méthode du modèle interne (IMM) 70 589 1,6 112 943 20 802 4 20 798

5 dont SFT(*) 24 404 1,6 39 046 3 266 0 3 266

6 dont dérivés et transactions à règlement différé 46 185 1,6 73 896 17 536 4 17 531

11 TOTAL 114 077 21 847 845 21 002

(*) Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres. (**) Effective Expected Positive Exposure. (***) Net Present Value (valeur actuelle nette).