Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 255
4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
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Notes annexes aux états fi nanciers
Les actifs et passifs du Groupe liés aux intérêts détenus dans des entités structurées sponsorisées sont les suivants :
En millions d euros, au 31 décembre 2018 Titrisation Fonds Financement
d actifs Autres Total
INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE
ACTIF
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat 213 806 8 1 015 2 042
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 212 490 163 90 955
Actifs fi nanciers en valeur de marché par capitaux propres 149 24 173
Actifs fi nanciers au coût amorti 14 129 224 811 65 15 229
Autres actifs 142 1 143
Placements des activités d assurance 21 978 399 22 377
TOTAL ACTIF 14 703 23 664 983 1 569 40 919
PASSIF
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat 53 803 1 544 2 400
Instruments fi nanciers dérivés de couverture -
Passifs fi nanciers au coût amorti 738 14 113 128 1 079 16 058
Autres passifs 186 85 1 272
TOTAL PASSIF 791 15 102 213 2 624 18 730
EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 19 641 23 853 1 559 2 005 47 058
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(1) 99 642 253 140 3 544 13 419 369 745
En millions d euros, au 1er janvier 2018 Titrisation Fonds Financement
d actifs Autres Total
INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE
ACTIF
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat 219 968 11 1 134 2 332
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 201 407 154 40 802
Actifs fi nanciers en valeur de marché par capitaux propres 24 76 38 92 230
Actifs fi nanciers au coût amorti 9 929 372 931 76 11 308
Autres actifs 261 1 22 284
Placements des activités d assurance 27 948 462 28 410
TOTAL ACTIF 10 373 30 032 1 135 1 826 43 366
PASSIF
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat 34 609 2 287 2 930
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 17 17
Passifs fi nanciers évalués au coût amorti 1 058 16 050 137 1 375 18 620
Autres passifs 2 269 79 33 383
TOTAL PASSIF 1 094 16 928 216 3 712 21 950
EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 14 784 30 570 1 872 2 392 49 618
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(1) 99 956 251 589 3 889 11 198 366 632
(1) La taille des entités structurées sponsorisées correspond au total de l actif de l entité structurée pour la titrisation, à la valeur liquidative pour les fonds (hors mandats de gestion) et au total de l actif de l entité structurée ou au montant de l engagement du Groupe BNP Paribas pour le fi nancement d actifs et les autres activités.
