Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 349

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de crédit

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années données de défaut/de perte Classes d expositions principales

LGD Souverains 1 Qualitatif > 10 ans

Administrations centrales et banques centrales

Établissements bancaires 1 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Établissements

Assurance 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Fonds régulés & Agency arrangements 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Grandes entreprises 2 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises autres

Professionnels de l immobilier en France 1

Qualitatif Valeurs d actifs décotées > 10 ans Entreprises autres

Financement de projet 1 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises fi nancement spécialisé

Financement d opérations sur énergie et matières premières 1

Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises fi nancement spécialisé

Politique Générale de Notation Non Retail 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Banque De Détail en France SME Corporate 1

Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises PME

Banque De Détail en France Professionnels & Entrepreneurs 5

Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans Clientèle de détail autres PME

Banque De Détail en France Vie privée (Individus & Professionnels) 8

Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans

Clientèle de détail autres PME / Clientèle de détail expositions renouvelables / Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Personal Finance France 1 Quantitatif Calibré sur des observations internes > 10 ans

Clientèle de détail autres non- PME

Banque De Détail en Belgique Professionnels & PME 1

Quantitatif Calibré sur des observations internes >10 ans

Clientèle de détail autres PME / Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banque De Détail en Belgique Individus 2

Quantitatif Calibré sur des observations internes >10 ans

Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banca Nazionale del Lavoro Small Corporate 1

Quantitatif Calibré sur des observations internes >10 ans Entreprises PME

Banca Nazionale del Lavoro Retail Individus 2

Quantitatif Calibré sur des observations internes 10 ans

Clientèle de détail autres non-PME

Banca Nazionale del Lavoro Professionnels et Retail PME 2

Quantitatif Calibré sur des observations internes 10 ans

Clientèle de détail autres non-PME