Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 321

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

➤ Ratio de levier Déclaration commune (LRCom)

En milliards d euros 31 décembre 2018 1er janvier 2018 Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT(*))

1 Éléments du bilan (dérivés, SFT(*) et actifs fi duciaires exclus, mais sûretés incluses) 1 397 1 345 2 (Actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1) (15) (16)

3 Total des expositions au bilan (dérivés, SFT(*) et actifs fi duciaires exclus) (somme des lignes 1 et 2) 1 381 1 329 Expositions sur dérivés

4 Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées (c est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles) 42 44

5 Montant supplémentaire pour les expositions futures potentielles associées à toutes les transactions sur dérivés (évaluation au prix du marché) 144 144

7 (Déduction des créances comptabilisées en tant qu actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés) (30) (32)

8 (Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client) (18) (15) 9 Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus 450 417

10 (Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus) (424) (394)

11 Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10) 162 165 Expositions sur SFT(*)

12 Actifs SFT(*) bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes 284 280

13 (Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs SFT(*) bruts) (112) (137) 14 Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs SFT(*) 7 5 16 Total des expositions sur opérations de fi nancement sur titres (somme des lignes 12 à 14) 179 147

Autres expositions de hors-bilan 17 Expositions de hors-bilan en valeur notionnelle brute 401 387 18 (Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) (241) (227)

19 Autres expositions de hors-bilan (somme des lignes 17 et 18) 160 160 Expositions exemptées au titre de l article 429, paragraphes 7 et 14, du règlement (UE) n° 575/2013 (expositions au bilan et hors-bilan)

EU-19b (Expositions exemptées au titre de l article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) n° 575/2013 (expositions au bilan et hors-bilan)) (17) - Fonds propres et mesure de l exposition totale

20 Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) plein(**) 85 82 21 Mesure totale de l exposition aux fi ns du ratio de levier (somme des lignes 3, 11, 16, 19) 1 864 1 801 22 RATIO DE LEVIER 4,5 % 4,5 %

Choix en matière de dispositions transitoires et montant des actifs fi duciaires décomptabilisés

EU-23 Choix en matière de dispositions transitoires pour la défi nition de la mesure des fonds propres Plein(**) Plein(**)

(*) Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres. (**) Conformément aux règles d admissibilité des dettes grandfathered des fonds propres additionnels de catégorie 1 applicables en 2019.