Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS420

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de liquidité

➤ TABLEAU N° 90 : RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME (LCR)(*) DÉTAIL

En milliards d euros

Valeur non pondérée Valeur pondérée

31 décembre

2018

30 septembre

2018

30 juin

2018

31 mars 2018

31 décembre

2018

30 septembre

2018

30 juin

2018

31 mars 2018

Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12

ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA)

1 TOTAL ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA) 298 299 303 311

SORTIES DE TRÉSORERIE

2 Dépôts de détail (y compris petites entreprises) 330 327 324 321 25 25 24 24

3 dont dépôts stables 209 208 206 204 10 10 10 10

4 dont dépôts moins stables 121 119 118 117 14 14 14 14

5 Financements non collatéralisés auprès de contreparties non détail 402 402 407 413 204 205 210 216

6 dont dépôts opérationnels 123 123 125 125 30 30 31 31

7 dont dépôts non opérationnels 266 264 266 270 160 160 163 167

8 dont dettes non collatéralisées 14 15 16 19 14 15 16 19

9 Financements collatéralisés auprès de contreparties non détail (dont pensions données) 52 54 54 54

10 Exigences supplémentaires 284 291 300 306 62 70 82 91

11 dont sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté 27 36 48 57 27 36 47 57

12 dont sorties sur dettes collatéralisées - - - - - - - -

13 dont facilités de crédit et de liquidité 257 255 252 248 35 35 34 34

14 Autres obligations de fi nancement contractuel 50 46 43 38 50 46 43 38

15 Autres obligations de fi nancement éventuel 45 42 40 39 4 4 3 3

16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 397 404 417 427

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

17 Opérations de prêts collatéralisées (dont pensions reçues) 49 47 45 44

18 Entrées provenant des expositions pleinement performantes 82 81 79 76 56 55 53 51

19 Autres entrées de trésorerie 42 49 64 74 35 43 56 65

20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 140 145 154 160

EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 140 145 154 160

21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 298 299 303 311

22 TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE 256 258 262 267

23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%) 117 % 116 % 116 % 116 %

(*) L ensemble des données présentées sont calculées comme la moyenne glissante des 12 dernières mesures de fi n de mois.