Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS408
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de marché
➤ TABLEAU N° 82 : POSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION HORS PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION PAR TAUX DE PONDÉRATION
En millions d euros 31 décembre 2018
Taux de pondération
Positions de titrisation Exigences de fonds propres
Positions courtes Positions longues Positions
courtes Positions
longues TotalTitrisation Re-titrisation Total Titrisation Re-titrisation Total
7 % - 10 % 596 596 4 4
12 % - 18 % 168 168 2 2
20 % - 35 % 91 91 2 2
40 % - 75 % 31 31 2 2
100 % 22 22 2 2
250 % 1 1 0 0
425 % 3 3 1 1
650 % 42 42 23 23
Méthode fondée sur les notations externes 953 953 35 35
TOTAL - - - 953 - 953 - 35 35
En millions d euros 31 décembre 2017
Taux de pondération
Positions de titrisation Exigences de fonds propres
Positions courtes Positions longues Positions
courtes Positions
longues TotalTitrisation Re-titrisation Total Titrisation Re-titrisation Total
7 % - 10 % 688 688 6 6
12 % - 18 % 80 80 1 1
20 % - 35 % 56 56 2 2
40 % - 75 % 90 90 7 7
100 % 8 8 1 1
250 % - - - -
425 % 46 46 18 18
650 % 33 33 18 18
Méthode fondée sur les notations externes 1 002 1 002 53 53
TOTAL - - - 1 002 - 1 002 - 53 53
