Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS462

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Tableau n° 65 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral par note 391

Tableau n° 66 Expositions sur contrepartie centrales (CCP) (EU CCR8) 392

Tableau n° 67 Valeur exposée au risque et actifs pondérés pour risque sur CVA (EU CCR2) 393

Tableau n° 68 Composition du collatéral posté et reçu (EU CCR5-B) 394

Tableau n° 69 Exposition sur dérivés de crédit (EU CCR6) 394

Tableau n° 70 Exigences de fonds propres actifs pondérés du risque de contrepartie 395

Tableau n° 71 Variation des actifs pondérés du risque de contrepartie (EU CCR7) 395

5.7 RISQUE DE MARCHÉ 396

Tableau n° 72 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de marché 396

Tableau n° 73 Risque de marché approche du modèle interne (EU MR2-A) 397

Tableau n° 74 Risque de marché approche standard (EU MR1) 397

Tableau n° 75 Variation des actifs pondérés du risque de marché par type d effets (EU MR2-B) 398

Tableau n° 76 Valeur en Risque (1 jour, 99 %) 402

Graphique n° 10 Comparaison entre la VaR (1 jour, 99 %) et le résultat quotidien du portefeuille de négociation (EU MR4) 403

Graphique n° 11 Évolution trimestrielle de la VaR (1 jour, 99 %) 403

Graphique n° 12 Distribution des résultats réels quotidiens du portefeuille de négociation 404

Tableau n° 77 Valeur en Risque (10 jours, 99 %) 404

Tableau n° 78 Valeur en Risque stressée (1 jour, 99 %) 405

Tableau n° 79 Valeurs des paramètres utilisés en modèle interne (EU MR3) 406

Tableau n° 80 Positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation par catégorie d actif 407

Tableau n° 81 Qualité des positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation 407

Tableau n° 82 Positions de titrisation et exigences de fonds propres du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation par taux de pondération 408

Tableau n° 83 Sensibilité des revenus au risque global de taux pour un choc de +- 50 points de base des taux d intérêt 412

Tableau n° 84 Flux de trésorerie faisant l objet de couverture 413

5.8 RISQUE DE LIQUIDITÉ 414

Tableau n° 85 Ventilation des fi nancements wholesale par devise 416

Tableau n° 86 Composition des fi nancements wholesale moyen long terme du Groupe 417

Tableau n° 87 Évolution des ressources de marché moyen long terme du Groupe 417

Tableau n° 88 Financements wholesale à moyen et long terme sécurisés 418

Tableau n° 89 Composition de la réserve de liquidité globale (Counterbalancing capacity) 419

Tableau n° 90 Ratio de liquidité à court terme (LCR) - détail 420

Tableau n° 91 Échéancier contractuel du bilan prudentiel 422

Tableau n° 92 Échéancier contractuel des dettes moyen long terme du périmètre prudentiel 424

Tableau n° 93 Échéancier économique des instruments de capitaux propres du périmètre prudentiel 425

Tableau n° 94 Actifs grevés et non grevés 426

5.9 RISQUE OPÉRATIONNEL 428

Graphique n° 13 Dispositif de gestion du risque de réputation 431

Graphique n° 14 Pertes liées au risque opérationnel répartition par type d événement (moyenne 2 010 à 2018) 434

Tableau n° 95 Exigences de fonds propres et actifs pondérés au titre du risque opérationnel 435

5.10 RISQUES D ASSURANCE 436

Tableau n° 96 Décomposition des placements du Groupe BNP Paribas Cardif (hors placements en unités de compte) 437

Tableau n° 97 Expositions obligataires par nature et par notation d émetteur (hors placements en unités de compte et Eurocroissance) 438

Tableau n° 98 Expositions aux obligations d état et similaires par pays émetteur (hors placements en unités de compte et Eurocroissance) 438

Tableau n° 99 Actifs fi nanciers investment grade remplissant le critère des fl ux de trésorerie 438

Tableau n° 100 Actifs fi nanciers non investment grade remplissant le critère des fl ux de trésorerie 439

Tableau n° 101 Taux de rachat moyens observés pour les fonds généraux du groupe BNP Paribas Cardif 439