Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 281

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Synthèse des risques annuels

Le Groupe a un bilan très solide. Les impacts de la première application de la nouvelle norme comptable IFRS 9 ont été intégralement pris en compte au 1er janvier 2018 avec une baisse de 10 points de base environ sur le ratio CET1 plein. Ce dernier enregistre par ailleurs au 1er janvier 2018 l impact de - 10 points de base en lien avec la nouvelle consigne générale du superviseur de déduire du capital prudentiel les engagements de paiement irrévocables et s élevait ainsi à 11,6 % pro forma au 1er janvier 2018.

Le ratio CET1 plein est remonté à 11,8 % au 31 décembre 2018 soit une hausse de 20 points de base par rapport au 1er janvier 2018 qui se répartit entre :

■ le résultat net de l année (hors gain sur la cession de 43,6 % de First Hawaiian Bank) après prise en compte du dividende (+ 50 pb) ;

■ la hausse des actifs pondérés, notamment dans Domestic Markets et Personal Finance, hors effet change et risque opérationnel (- 20 pb) ;

■ les actifs pondérés liés au risque opérationnel portés au niveau de la méthode standard (- 10 pb) ;

■ les autres effets, y compris les effets des cessions et acquisitions de l année, qui ont au global un impact négligeable sur le ratio.

Le Groupe prévoit un ratio CET1 d au moins 12 % et un ratio de fonds propres total d au moins 15 % en 2020, à référentiel réglementaire constant.

➤ TABLEAU N° 2 : RATIO DE LEVIER

31 décembre 2018 1er janvier 2018 31 décembre 2017

RATIO DE LEVIER(*) 4,5 % 4,5 % 4,6 %

(*) Voir détail en section 5.2 dans la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital.

➤ TABLEAU N° 3 : RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME LCR(*)

31 décembre 2018 1er janvier 2018 31 décembre 2017

RATIO DE LIQUIDITÉ COURT TERME (LCR FIN D EXERCICE) 132 % 121 % 121 %

(*) Voir détail en section 5.8 dans la partie Pilotage et surveillance du risque de liquidité.

L évolution de ces ratios illustre la capacité du Groupe à générer régulièrement du capital et à gérer son bilan de façon disciplinée dans le cadre réglementaire.

ACTIFS PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET PAR MÉTIER

➤ GRAPHIQUE N° 1 : ACTIFS PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE(*)

78 % (01/01/2018 : 79 %) Risque de crédit

4 % (01/01/2018 : 4 %) Risque de contrepartie

1 % (01/01/2018 : 1 %) Positions de titrisation du portefeuille bancaire

3 % (01/01/2018 : 3 %) Risque de marché

11 % (01/01/2018 : 10 %) Risque

opérationnel

3 % (01/01/2018 : 3 %) Montants inférieurs

aux seuils de déduction (pondérés à 250%)

(*) Répartition au 3 1 décembre 2018 .

L essentiel des risques du Groupe relève du risque de crédit, le risque de marché étant limité à 3 % des actifs pondérés du Groupe au 31 décembre 2018.

➤ GRAPHIQUE N° 2 : ACTIFS PONDÉRÉS PAR MÉTIER(*)

16 % (01/01/2018 : 17 %) Corporate Banking

6 % (01/01/2018 : 6 %) Assurance & GIP

5 % (01/01/2018 : 5 %) 14 % (01/01/2018 : 13 %)

Autres activités

11 % (01/01/2018 : 11 %) Global Markets & Securities Services

BDDF

7 % (01/01/2018 : 8 %) BNL bc

8 % (01/01/2018 : 8 %) BDDB

6 % (01/01/2018 : 6 %) Autres Activités de

Domestic Markets(**)

11 % (01/01/2018 : 10 %) Personal Finance

7 % (01/01/2018 : 9 %) BancWest

7 % (01/01/2018 : 7 %) Europe Méditerranée

Retail Banking & Services : 68 % (01/01/2018 67 %)

(*) Répartition au 31 décembre 2018 . (**) Y compris Luxembourg.

Au 31 décembre 2018, les risques du Groupe sont bien répartis, aucun métier ne représentant plus de 16 % des actifs pondérés du Groupe. Les activités de Retail Banking & Services représentent 68 % des actifs pondérés.