4. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 207

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au

1er janvier 2018 IFRS 9 et IFRS 15

Portefeuille de transaction

Instruments ﬁ nanciers en valeur de marché par résultat non détenus

à des ﬁ ns de transaction Actifs ﬁ nanciers évalués en valeur

de marché par capitaux propres

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Portefeuille de titres 97 844 24 147 503 122 494 713 2 417 4 702 7 832 42 697 12 726 849 56 272

États 42 265 7 831 50 096 253 253 26 713 1 935 28 648

Valeurs mobilières adossées à des actifs - 7 928 97 8 025 - 555 - 555 - 1 386 - 1 386

CDOs/CLOs(1) 495 26 521 - -

Autres valeurs mobilières adossées à des actifs 7 433 71 7 504 555 555 1 386 1 386

Autres titres de dette 10 293 7 113 223 17 629 1 295 807 2 102 14 695 9 178 35 23 908

Actions et autres titres de capitaux propres 45 286 1 275 183 46 744 713 314 3 895 4 922 1 289 227 814 2 330

Prêts et opérations de pension - 143 502 263 143 765 - 38 1 145 1 183 - - - -

Prêts 2 047 2 047 38 939 977

Opérations de pension 141 455 263 141 718 206 206

ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ 97 844 167 649 766 266 259 713 2 455 5 847 9 015 42 697 12 726 849 56 272

Portefeuille de titres 64 714 2 286 87 67 087 - - - -

États 47 421 249 47 670 -

Autres titres de dette 6 150 1 979 85 8 214 -

Actions et autres titres de capitaux propres 11 143 58 2 11 203 -

Dépôts et opérations de pension - 171 082 1 065 172 147 - 2 026 472 2 498

Emprunts 4 500 4 500 2 026 472 2 498

Opérations de pension 166 582 1 065 167 647 -

Dettes représentées par un titre (note 5.h) - - - - 1 916 35 673 12 901 50 490

Dettes subordonnées (note 5.h) - 836 836

Dettes non subordonnées (note 5.h) - 34 133 12 901 47 034

Dettes représentatives de parts de fonds consolidés détenues par des tiers - 1 916 704 2 620

PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ 64 714 173 368 1 152 239 234 1 916 37 699 13 373 52 988

(1) Collateralised Debt Obligations (CDOs) Obligations adossées à des titres de dette ; Collateralised Loan Obligations (CLOs) Obligations adossées à des prêts.