Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 377

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

EXPOSITIONS TITRISÉES

Au 31 décembre 2018, les principales opérations de titrisation reconnues comme effi caces sont les suivantes :

■ une opération initiée en 2018 par CIB Portfolio Management en partenariat avec la Banque De Détail en France sur un portefeuille de prêts aux grandes entreprises à hauteur de 11,5 milliards d euros ;

■ une opération initiée en 2018 par BNL sur un portefeuille de prêts aux grandes entreprises à hauteur de 2,4 milliards d euros ;

■ une opération initiée en 2018 par Personal Finance sur un portefeuille de prêts à la consommation à hauteur de 1,7 milliard d euros ;

■ une opération initiée en 2017 par CIB Portfolio Management sur un portefeuille de prêts aux grandes entreprises à hauteur de 3,2 milliards d euros ;

■ une opération initiée en 2017 par CIB Portfolio Management en partenariat avec BDDF sur un portefeuille de prêts aux grandes entreprises à hauteur de 1,7 milliard d euros.

Le Groupe n a par ailleurs pas mis en place de montage de titrisation pour compte propre d expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé.

Au 31 décembre 2018, aucun actif n est en attente de titrisation.

➤ TABLEAU N° 52 : EXPOSITIONS TITRISÉES ORIGINÉES PAR BNP PARIBAS PAR TYPE D APPROCHE

En millions d euros

Type d approche

Expositions titrisées originées par BNP Paribas

31 décembre 2018 1er janvier 2018Type de titrisation

Classique IRBA 1 673 0 Standard 1 095 1 453

Sous-Total 2 768 1 453 Synthétique IRBA 18 756 6 636 TOTAL 21 524 8 089

➤ TABLEAU N° 53 : EXPOSITIONS TITRISÉES PAR BNP PARIBAS PAR CATÉGORIE D ACTIF SOUS-JACENT(*)

Expositions titrisées En millions d euros

31 décembre 2018

Initiateur Sponsor(**)

TotalClassique Synthétique Classique Synthétique Biens immobiliers résidentiels 20 2 351 88 2 459 Prêts à la consommation 2 536 6 098 8 634 Créances sur cartes de crédit 1 805 1 805 Prêts à des entreprises 16 405 25 844 42 250 Créances commerciales 4 943 4 943 Biens immobiliers commerciaux 54 54 Location-fi nancement 4 108 4 108 Autres actifs 194 419 614 TOTAL 2 750 18 756 43 360 64 866

Expositions titrisées En millions d euros

1er janvier 2018

Initiateur Sponsor(**)

TotalClassique Synthétique Classique Synthétique Biens immobiliers résidentiels 22 89 111 Prêts à la consommation 1 193 3 736 4 929 Créances sur cartes de crédit 1 070 1 070 Prêts à des entreprises 6 636 535 7 172 Créances commerciales 4 463 4 463 Biens immobiliers commerciaux 47 47 Location-fi nancement 4 189 4 189 Autres actifs 194 692 886

TOTAL 1 409 6 636 14 821 22 867

(*) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées. (**) Au sein des expositions titrisées pour lesquelles le Groupe est sponsor, 18 millions d euros correspondent à des expositions originées (issues du bilan de

BNP Paribas) au 31 décembre 2018 (contre 44 millions d euros au 31 décembre 2017).