Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 397

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de marché

➤ TABLEAU N° 73 : RISQUE DE MARCHÉ - APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

En millions d euros

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

1 VaR(*) (maximum 1.a et 1.b) 5 488 439 4 335 347

1.a VaR du jour précédent 124 79

1.b Moyenne des VaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents x coeffi cient multiplicateur 439 347

2 SVaR(*) (maximum entre 2.a et 2.b) 9 323 746 7 330 586

2.a Dernière SVaR disponible 212 132

2.b Moyenne des SVaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents x coeffi cient multiplicateur 746 586

3 IRC(*)(**) (maximum entre 3.a et 3.b) 2 436 195 2 597 208

3.a Dernière mesure 177 207

3.b Moyenne de la valeur d IRC sur les 12 semaines précédentes 195 208

4 CRM(***) (maximum entre 4.a, 4.b et 4.c) 479 38 590 47

4.a Dernière mesure 35 47

4.b Moyenne de la valeur de CRM sur les 12 semaines précédentes 38 47

4.c 8 % de l exigence de fonds propres en approche standard sur la valeur de CRM la plus récente 30 27

6 TOTAL 17 726 1 418 14 852 1 188

(*) Les chiffres de VaR, de SVaR et d IRC intègrent l ensemble des éléments pris en compte dans le calcul des actifs pondérés. (**) Incremental Risk Charge. (***) Comprehensive Risk Measure.

Le risque de marché traité en approche standard correspond au risque de marché de quelques entités du Groupe non couvertes par les modèles internes. Le risque de change est déterminé selon l approche standard

pour le portefeuille bancaire (voir partie Risque de marché relatif aux activités bancaires de la section 5.7).

➤ TABLEAU N° 74 : RISQUE DE MARCHÉ - APPROCHE STANDARD (EU MR1)

En millions d euros

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Contrats fermes

1 Risque sur taux d intérêt (général et spécifi que) 260 21 172 14

2 Risque sur actions (général et spécifi que) 0 0 0 0

3 Risque de change 1 513 121 975 78

Options

7 Méthode par scénarios 7 1 - -

8 Positions de titrisations (risque spécifi que) 442 35 667 53

9 TOTAL 2 222 178 1 814 145